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题名基于电价波动率的现货电价风险度量研究
被引量：5
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作者
刘刚
马光文
陈仕军
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机构
四川川投田湾河开发有限责任公司
四川大学水利水电学院
四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室
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出处
《水电能源科学》
北大核心
2015年第10期195-198,共4页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB036406-4)
国家自然科学基金重点项目(50539140)
国家自然科学基金项目(50679098)
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文摘
风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用于现货电价风险度量,以北欧电力市场的电价风险度量为例,对模型的可行性和有效性进行检验,并将所提出的电价风险度量方法与电价波动率正态分布法、电价ARMA-GARCH模型度量的电价风险进行比较。结果表明,所提方法不仅能有效降低电价风险度量的模型复杂度,还可提高风险度量的准确性。
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关键词
电价波动率
风险度量
准确性
复杂度
电力市场
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Keywords
electricity price volatility
risk measurement
accuracy
complexity
power market
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
F407.61
[经济管理—产业经济]
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