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题名基于非参数核估计的股市风险理论及应用研究
被引量：2
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作者
黄秀海
滕清秀
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机构
浙江财经学院数学与统计学院
浙江财经学院工商管理学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第3期7-12,共6页
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基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目<基于影子价格非线性推断视角的股市泡沫计量及风险监管机制研究>(08JA790118)
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文摘
根据中国股市非市场化特点与股权分置改革的影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用非参数核估计方法,拟合了股市的理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出了中国股市风险理论的独特含义与计量方法。实证显示:非参数核估计能够很好估计股市理论收益率指标,准确地计量中国股市风险动态变化情况。
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关键词
股市风险
理论收益率
非参数核估计
置信区间
区域监管机制
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Keywords
stock market risk
returns rates
non-parameter kernel estimate
confidence interval
regional management mechanic
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于局部多项式核估计的股市泡沫测度
被引量：5
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作者
黄秀海
李爱喜
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机构
浙江财经学院数学与统计学院
浙江财经学院金融学院
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出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2010年第3期51-57,共7页
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基金
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(08JA790118)
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文摘
本文根据我国股市非市场化特点与股权分置改革影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用局部多项式核估计方法,拟合了股市理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出了我国股市的泡沫理论与计量方法。实证显示:局部多项式核估计能很好地估计股市理论收益率指标,准确计量我国股市泡沫动态变化情况。
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关键词
股市泡沫
理论收益率
局部多项式
置信区间
监管机制
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Keywords
stock market bubbles
theory returns
local polynomial
confidence interval
management mechanism
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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