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股指期货是现货市场异常波动的主推因素吗?——基于上证50与中证500指数的实证研究
被引量：
4
1
作者
牟晖
袁胜轩
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2018年第3期6-9,共4页
选取中证500指数和上证50指数的日度与5分钟高频数据,运用GARCH模型对以股指期货上市(2015年4月16日)为原点的前后3个月、6个月和1年期,以及剔除现货市场异常波动,即股指期货交易量巨大期和对称期的对数收益率序列进行回归,得出以下结论...
选取中证500指数和上证50指数的日度与5分钟高频数据,运用GARCH模型对以股指期货上市(2015年4月16日)为原点的前后3个月、6个月和1年期,以及剔除现货市场异常波动,即股指期货交易量巨大期和对称期的对数收益率序列进行回归,得出以下结论:(1)股指期货对于现货市场波动的影响极其微弱;(2)股指期货不是造成我国现货市场异常波动的主推因素。就此提出正视巧合事件,稳步推进股指期货发展的政策建议。
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关键词
股指期货
现货市场异常波动
中证500
上证50
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题名
股指期货是现货市场异常波动的主推因素吗?——基于上证50与中证500指数的实证研究
被引量：
4
1
作者
牟晖
袁胜轩
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2018年第3期6-9,共4页
基金
国家自然科学基金项目(71271017
71471010)
文摘
选取中证500指数和上证50指数的日度与5分钟高频数据,运用GARCH模型对以股指期货上市(2015年4月16日)为原点的前后3个月、6个月和1年期,以及剔除现货市场异常波动,即股指期货交易量巨大期和对称期的对数收益率序列进行回归,得出以下结论:(1)股指期货对于现货市场波动的影响极其微弱;(2)股指期货不是造成我国现货市场异常波动的主推因素。就此提出正视巧合事件,稳步推进股指期货发展的政策建议。
关键词
股指期货
现货市场异常波动
中证500
上证50
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
股指期货是现货市场异常波动的主推因素吗?——基于上证50与中证500指数的实证研究
牟晖
袁胜轩
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2018
4
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