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带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为
1
作者
刘广应
唐加山
张新生
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第4期925-937,共13页
研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断...
研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.
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关键词
现实幂变差
现实
截断
幂
变
差
高频数据
长期记忆性
中心极限定理
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职称材料
题名
带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为
1
作者
刘广应
唐加山
张新生
机构
南京审计学院数学与统计学院
南京邮电大学理学院
复旦大学管理学院统计学系
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第4期925-937,共13页
基金
国家自然科学基金(11071045
11226201)
+3 种基金
江苏省自然科学基金(BK20131340)
教育部人文社会科学基金(12YJCZH128)
江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术)
江苏省高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师基金资助
文摘
研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.
关键词
现实幂变差
现实
截断
幂
变
差
高频数据
长期记忆性
中心极限定理
Keywords
Realized power variation
Realized threshold power variation
High-frequency data
Long memory
Central limit theorem
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为
刘广应
唐加山
张新生
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2014
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