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题名现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析
被引量：8
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作者
朱小宗
张宗益
耿华丹
吴俊
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机构
重庆大学经济及工商管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2006年第1期88-93,共6页
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文摘
本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性。此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异。
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关键词
现代信用风险度量模型
银行贷款
新巴塞尔资本协议
实证比较
适用性分析
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Keywords
current credit risk measurement models
banking loan
new Basel Capital Accord
empirical comparison
analysis of applicability
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
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题名金融机构信用风险度量模型的发展与比较
被引量：4
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作者
许涤龙
李峰
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机构
湖南大学统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第8期4-6,共3页
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文摘
信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。
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关键词
信用风险
传统度量模型
现代度量模型
适用性
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分类号
F830.33
[经济管理—金融学]
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题名基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究
被引量：6
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作者
李朝辉
张明洁
杨帆
李焱
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机构
大连海事大学航运经济与管理学院
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出处
《金融发展研究》
北大核心
2023年第7期89-92,共4页
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基金
辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。
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文摘
一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。在诸多现代信用风险度量模型中,对于中国上市商业银行信用风险,KMV模型在样本数据选择和适用范围上都有明显优势.
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关键词
KMV模型
信用风险
中国金融体系
中国银行业
商业银行
不确定因素
现代信用风险度量模型
现代经济的核心
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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