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基于扩展O-U模型的天气期权定价及数据信息应用分析
1
作者
姚誉
《数字技术与应用》
2019年第5期128-130,共3页
天气期权不断发展,政府多次提出推广农产品“期权+期货”,天气期权在农业的应用成为研究重点。本文利用拓展的O-U模型,通过傅里叶变换、自回归方程、AR-GARCH等,以1951-2017年数据进行参数估计,预测大连市2018年的日均气温,吻合度较高,...
天气期权不断发展,政府多次提出推广农产品“期权+期货”,天气期权在农业的应用成为研究重点。本文利用拓展的O-U模型,通过傅里叶变换、自回归方程、AR-GARCH等,以1951-2017年数据进行参数估计,预测大连市2018年的日均气温,吻合度较高,可应用于模拟期权定价。此外,分析其在玉米期权(GDDs、MGDDs)中应用的可行性和误差,并提出在农业中应用期权的建议。
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关键词
天气
期权
O-U模型
玉米期权
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题名
基于扩展O-U模型的天气期权定价及数据信息应用分析
1
作者
姚誉
机构
南京师范大学数学科学学院
出处
《数字技术与应用》
2019年第5期128-130,共3页
文摘
天气期权不断发展,政府多次提出推广农产品“期权+期货”,天气期权在农业的应用成为研究重点。本文利用拓展的O-U模型,通过傅里叶变换、自回归方程、AR-GARCH等,以1951-2017年数据进行参数估计,预测大连市2018年的日均气温,吻合度较高,可应用于模拟期权定价。此外,分析其在玉米期权(GDDs、MGDDs)中应用的可行性和误差,并提出在农业中应用期权的建议。
关键词
天气
期权
O-U模型
玉米期权
Keywords
weather option
o-u model
corn option
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于扩展O-U模型的天气期权定价及数据信息应用分析
姚誉
《数字技术与应用》
2019
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