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基于独立成分分解的多元波动率模型
被引量：
21
1
作者
王明进
陈奇志
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期56-64,共9页
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型...
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果.
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关键词
独立成分分解
IC-GARCH模型
O-GARCH模型
条件相关系数
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职称材料
多元条件高阶矩波动性建模
被引量：
24
2
作者
许启发
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期1-8,33,共9页
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARC...
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARCHSK建模中的“维数灾难”问题,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法.最后,利用该模型对我国股市4个主要股指的高阶矩风险进行了动态描述.
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关键词
高阶矩
多元GARCHSK模型
Gram-Charlier展开
独立成分分解
时变风险
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职称材料
基于抗噪声ICA的高光谱数据特征提取方法
被引量：
7
3
作者
杜鹏
赵慧洁
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第10期1101-1105,共5页
特征提取是高光谱数据应用的一个重要环节,用于将高光谱数据中具有特殊性质的地物分离出来并去除冗余信息.提出了一种使用独立成分分析(ICA,Independent Component Analysis)进行高光谱遥感地物特征提取的方法.为了解决ICA对噪声过分敏...
特征提取是高光谱数据应用的一个重要环节,用于将高光谱数据中具有特殊性质的地物分离出来并去除冗余信息.提出了一种使用独立成分分析(ICA,Independent Component Analysis)进行高光谱遥感地物特征提取的方法.为了解决ICA对噪声过分敏感的问题,采用最大噪声分量(MNF,Maximum Noise Fraction)算法替代传统的主成分分析对数据作降噪处理,由MNF引出的不完全独立成分分析(UICA,Undercomplete ICA)在不牺牲特征提取能力的情况下能够获得很高的运算效率.给出了HYDICE和PHI的数据试验结果,分别测试了算法在时间效率和特征提取能力方面的性能,证明了该算法具有预期的性能.
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关键词
高光谱遥感
特征提取
独立成分分解
抗噪声
最大噪声分量
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职称材料
题名
基于独立成分分解的多元波动率模型
被引量：
21
1
作者
王明进
陈奇志
机构
北京大学光华管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期56-64,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70201007)
文摘
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果.
关键词
独立成分分解
IC-GARCH模型
O-GARCH模型
条件相关系数
Keywords
independent component analysis （ICA）
IC-GARCH model
O-GARCH model
conditional correlation coefficient
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
多元条件高阶矩波动性建模
被引量：
24
2
作者
许启发
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期1-8,33,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
航空基金资助项目(05D53022)
文摘
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARCHSK建模中的“维数灾难”问题,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法.最后,利用该模型对我国股市4个主要股指的高阶矩风险进行了动态描述.
关键词
高阶矩
多元GARCHSK模型
Gram-Charlier展开
独立成分分解
时变风险
Keywords
higher moments
multivariate GARCHSK model
Gram-Charlire series expansion
independent component analysis
time-varying riskz
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于抗噪声ICA的高光谱数据特征提取方法
被引量：
7
3
作者
杜鹏
赵慧洁
机构
北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第10期1101-1105,共5页
基金
总装备部预研基金资助项目
文摘
特征提取是高光谱数据应用的一个重要环节,用于将高光谱数据中具有特殊性质的地物分离出来并去除冗余信息.提出了一种使用独立成分分析(ICA,Independent Component Analysis)进行高光谱遥感地物特征提取的方法.为了解决ICA对噪声过分敏感的问题,采用最大噪声分量(MNF,Maximum Noise Fraction)算法替代传统的主成分分析对数据作降噪处理,由MNF引出的不完全独立成分分析(UICA,Undercomplete ICA)在不牺牲特征提取能力的情况下能够获得很高的运算效率.给出了HYDICE和PHI的数据试验结果,分别测试了算法在时间效率和特征提取能力方面的性能,证明了该算法具有预期的性能.
关键词
高光谱遥感
特征提取
独立成分分解
抗噪声
最大噪声分量
Keywords
hyperspectral remote sensing
feature extraction
independent component analysis
noise robust
maximum noise fraction
分类号
TP751.1 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于独立成分分解的多元波动率模型
王明进
陈奇志
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006
21
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
多元条件高阶矩波动性建模
许启发
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007
24
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于抗噪声ICA的高光谱数据特征提取方法
杜鹏
赵慧洁
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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