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基于状态转换GARCH模型的上证综指已实现波动研究 被引量:10
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作者 万军 刘思峰 许海靖 《工业技术经济》 北大核心 2008年第4期128-132,共5页
引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动(realized volatility)进行了实证研究。结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型... 引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动(realized volatility)进行了实证研究。结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型"伪"强持续性的问题。 展开更多
关键词 日已实现波动 高频数据 状态转换garch模型
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基于时变Markov状态转换的RealizedGARCH族模型及其对期货波动率的预测 被引量:2
2
作者 吴志敏 蔡光辉 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2022年第4期397-414,共18页
近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模... 近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模型,推导其参数估计方法,并应用DM检验和MCS检验来评估模型的预测精度.最后,分别基于不同的评估方法,误差分布假设,滚动窗口长度,采样区间和跳跃测度对模型进行稳健性检验.以沪深300股指期货数据为例,实证研究表明:沪深300股指期货市场存在高波动和低波动状态,跳跃测度在低波动状态会对未来一期波动产生显著的正向影响,而在高波动状态会抑制未来一期波动;DM检验和MCS检验显示,时变MRS-Realized GARCH族模型在任意的损失函数指标下均具有最佳的波动预测效果;另外,稳健性检验结果证实该模型在不同情况下均具有最佳的预测表现. 展开更多
关键词 Realized garch模型 时变Markov状态转换 跳跃测度 波动预测 MCS检验
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基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究 被引量:1
3
作者 段静静 王沁 欧攀 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期224-231,共8页
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险... 为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险对资本资产定价有显著的影响,并且高阶矩CAPM-MSGARCH模型能够较好地刻画风险的时变特征,显著优于传统的高阶矩CAPM-GARCH模型。 展开更多
关键词 高阶矩CAPM模型 高阶矩CAPM-garch模型 马尔科夫状态转换
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基于状态空间模型的子频带语音转换算法 被引量:6
4
作者 徐宁 杨震 张玲华 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期646-653,共8页
语音转换是一项改变说话人声音特征的技术,该领域主流方法——基于高斯混合模型的全频带参数映射,会导致转换后的语音频谱产生帧间不连续性.本文针对以上问题提出了改进方案:首先引入状态空间模型来模拟语音动态变化特性,其次利用离散... 语音转换是一项改变说话人声音特征的技术,该领域主流方法——基于高斯混合模型的全频带参数映射,会导致转换后的语音频谱产生帧间不连续性.本文针对以上问题提出了改进方案:首先引入状态空间模型来模拟语音动态变化特性,其次利用离散小波变换对语音低频和高频部分的参数分为子频带处理.文章最后用主观和客观实验对提出的算法进行的实验仿真和验证. 展开更多
关键词 语音转换 高斯混合模型 状态空间模型 全频带转换 子频带转换
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基于状态转换模型的容侵系统研究 被引量:6
5
作者 崔竞松 王丽娜 +2 位作者 张焕国 傅建明 罗敏 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2003年第4期61-64,共4页
Intrusion tolerance system is a new technology of network security. It can provide acceptable or degraded system service when intrusions occur. In this article, the system's basic function, technique and objective... Intrusion tolerance system is a new technology of network security. It can provide acceptable or degraded system service when intrusions occur. In this article, the system's basic function, technique and objective are introduced. A kind of state transition model is discussed. The intrusion tolerance architecture based on state the transition model and several vulnerabilities cases are proposed. 展开更多
关键词 容侵系统 状态转换模型 防火墙 入侵检测系统 计算机网络 网络安全
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基于状态转换动态Copula模型的外汇套期保值研究 被引量:9
6
作者 唐韬 谢赤 《中南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2015年第1期104-110,65,共8页
汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险... 汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险进行管理。首先采用GJR-t模型描述欧元、日元、英镑、澳元和加元的现货和期货收益率的边际分布;然后引入状态转换动态Copula函数描述上述五种货币的现货和期货收益率之间的相关性;最后将状态转换动态Gaussian Copula模型与OLS,DCC GARCH,DCC Gaussian Copula等模型的套期保值效率进行比较。实证结果表明,所构建的模型优于其他模型,利用该策略模型能有效规避外汇风险。 展开更多
关键词 套期保值 汇率风险 状态转换 动态Copula模型
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高气压电弧状态转换规律的蝴蝶型突变模型 被引量:2
7
作者 荣命哲 杨武 金黎 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 1999年第1期59-62,共4页
阐明了高气压条件下(0.1MPa及以上)电器开断电路过程中触头间金属蒸汽电弧和气体电弧及其转换这一物理事实;根据金属蒸汽电弧向气体态电弧转换的规律和条件,应用基本突变理论,建立的反映电弧状态转换规律的蝴蝶型突变模型,使得预见和控... 阐明了高气压条件下(0.1MPa及以上)电器开断电路过程中触头间金属蒸汽电弧和气体电弧及其转换这一物理事实;根据金属蒸汽电弧向气体态电弧转换的规律和条件,应用基本突变理论,建立的反映电弧状态转换规律的蝴蝶型突变模型,使得预见和控制电弧转换成为可能. 展开更多
关键词 高气压 电弧状态转换 突变模型 蝴蝶型
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状态空间模型在海洋波能转换系统中的应用 Ⅰ.数值模拟方法改进 被引量:2
8
作者 郑永红 邓幼俊 +1 位作者 游亚戈 沈永明 《海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期126-134,共9页
状态空间模型是研究海洋波能转换系统相互作用的一种有效数学模型.应用该模型的关键之一是如何根据实验或计算的脉冲响应函数来高效地确定状态空间模型中的矩阵参数.结合最优化理论中的单纯形法、最小二乘法以及矩阵指数的简化算法,提... 状态空间模型是研究海洋波能转换系统相互作用的一种有效数学模型.应用该模型的关键之一是如何根据实验或计算的脉冲响应函数来高效地确定状态空间模型中的矩阵参数.结合最优化理论中的单纯形法、最小二乘法以及矩阵指数的简化算法,提出了一种确定状态空间模型矩阵参数的有效数值方法.数值试验表明,由于该方法克服了高斯-牛顿方法的局部收敛性及其需求解矩阵指数关于参数的导数的缺点,因此大大扩展了初值的可选范围,有效地提高了数值模拟效率,并且使数值模拟结果具有较高精度. 展开更多
关键词 状态空间模型 波能转换系统 数值模拟 矩阵参数 最优化理论
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基于状态转换的SIP容侵模型研究 被引量:1
9
作者 张兆心 张冰 +2 位作者 方滨兴 胡萍 李斌 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期1-11,共11页
通过对DoS攻击的原理、方式和特征及SIP网络面对的典型DoS攻击的深入研究,结合基于状态转换的容侵模型、Client Puzzle思想、SIP会话、SIP网络及其代理服务器的特点,提出了基于状态转换的SIP容侵模型,并设计相应的仿真实验环境,对该模... 通过对DoS攻击的原理、方式和特征及SIP网络面对的典型DoS攻击的深入研究,结合基于状态转换的容侵模型、Client Puzzle思想、SIP会话、SIP网络及其代理服务器的特点,提出了基于状态转换的SIP容侵模型,并设计相应的仿真实验环境,对该模型抵御DoS攻击的能力进行测试。测试结果表明该模型可以有效地处理针对计算能力、等待时间和洪水攻击类型的DoS攻击,增强了系统承载DoS攻击的能力,提高了SIP网络的可用性。 展开更多
关键词 SIP DOS 状态转换 容侵模型
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生态地境和状态-转换模型的研究综述 被引量:2
10
作者 乌兰 韩国栋 +1 位作者 乔江 袁清 《中国草地学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期90-97,共8页
阐述了生态地境与状态-转换模型的理论发展及构建方法,并以实例说明其构建过程以及在国内外不同生态系统的应用情况,探讨了生态地境在我国草原管理应用中存在的问题以及对策,以期为草地资源的科学管理与可持续发展提供参考。
关键词 生态地境 状态-转换模型 构建方法 问题及对策
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基于状态转换图的入侵检测模型STGIDM 被引量:1
11
作者 姚立红 黄皓 谢立 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2003年第11期99-101,共3页
近年来,计算机系统的安全问题日益突出,相应的安全防范技术也成为了人们研究的热点.入侵检测技术作为一种重要的安全技术,从80年代中期就已经引起人们的注意[1],与其它安全技术相比(如身份认证、访问控制等),入侵检测技术具有鲜明的特点... 近年来,计算机系统的安全问题日益突出,相应的安全防范技术也成为了人们研究的热点.入侵检测技术作为一种重要的安全技术,从80年代中期就已经引起人们的注意[1],与其它安全技术相比(如身份认证、访问控制等),入侵检测技术具有鲜明的特点:其它绝大多数安全技术主要强调预防或阻止外来入侵者进入系统,或者控制内部用户获取非法权限;而入侵检测主要在其它安全措施被突破、入侵者正在(或已经)进入系统的情况下发挥作用,该技术主要通过监视系统中的异常行为,及时发现入侵者,并采用相应措施(如断开网络连接、报告管理员等),以避免或尽可能减少入侵造成的损失[2]. 展开更多
关键词 网络安全 状态转换 入侵检测模型 STGIDM 系统调用序列 模式匹配 性能分析
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状态转换和事件触发的机会网络节点移动模型 被引量:2
12
作者 王继良 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第1期98-100,111,共4页
机会网络是移动Ad-hoc网络重点研究的内容,节点移动建模是其中的一个关键问题。提出一种状态转换和事件触发的机会网络节点移动模型。将节点的移动模式抽象成主社区、其他社区和联系它们的路径等三个状态,建立三状态转换模型;推导出事... 机会网络是移动Ad-hoc网络重点研究的内容,节点移动建模是其中的一个关键问题。提出一种状态转换和事件触发的机会网络节点移动模型。将节点的移动模式抽象成主社区、其他社区和联系它们的路径等三个状态,建立三状态转换模型;推导出事件触发的社区停留时间指数分布函数。仿真结果表明,该模型接近真实数据集,且取得了比HCMM稍好的精度。 展开更多
关键词 机会网络 移动模型 状态转换 事件
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基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估 被引量:1
13
作者 周士元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第17期162-165,共4页
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三... 文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。 展开更多
关键词 结构转换 非参数模型 garch 波动率 估计
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基于状态转换系统的Z语义模型扩充
14
作者 何炎祥 黄谦 叶磊 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2003年第9期1701-1706,共6页
利用状态转换系统对 Z语义模型进行分析 ,指出其三种不足 ;然后利用状态转换系统、有限状态转换系统和时序状态转换系统 ,对 Z语义模型分别进行多样性、有效性和时序性扩充 ,定义多种数据实现关系和时序实现关系 ,导出相应的求精关系 ;... 利用状态转换系统对 Z语义模型进行分析 ,指出其三种不足 ;然后利用状态转换系统、有限状态转换系统和时序状态转换系统 ,对 Z语义模型分别进行多样性、有效性和时序性扩充 ,定义多种数据实现关系和时序实现关系 ,导出相应的求精关系 ;并通过一个简单的实例说明 展开更多
关键词 Z语义模型 实现关系 状态转换系统 有限状态转换系统 时序状态转换系统
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基于状态转换的风险分解VaR模型研究
15
作者 王劲松 刘家鹏 +1 位作者 苏涛 刘睿 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2013年第4期116-120,共5页
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的... VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。 展开更多
关键词 VAR 状态转换 风险分解 股票市场 SSRM模型 garch模型
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利用变量状态转换模型进行部分软件错误的检测
16
作者 张广梅 李景霞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第B11期504-507,共4页
应用程序中的功能通常是通过对变量的操作来实现。应用程序中变量的操作包括赋值、引用等不同的方式。针对普通变量和指针变量在程序中的使用方式,对变量的状态进行了分析,并根据变量使用的特点,定义了普通变量和指针变量的状态转换模... 应用程序中的功能通常是通过对变量的操作来实现。应用程序中变量的操作包括赋值、引用等不同的方式。针对普通变量和指针变量在程序中的使用方式,对变量的状态进行了分析,并根据变量使用的特点,定义了普通变量和指针变量的状态转换模型。在此基础上,给出了与变量有关的软件错误的定义,并讨论了基于变量切片的软件错误的检测方法。 展开更多
关键词 变量状态转换模型 程序切片 软件错误
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主动容错多副本民航存储系统状态转换模型
17
作者 丁建立 王潇霏 李静 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第8期1850-1856,共7页
主动容错机制解决了被动容错冗余问题,实现了硬盘潜在故障的提前预测和主动处理,显著提高了存储系统的可靠性.然而,民航存储系统采用被动容错机制无法全面保障系统可靠性.本文利用主动容错机制的优势,基于硬盘故障预测模型构建了多副本... 主动容错机制解决了被动容错冗余问题,实现了硬盘潜在故障的提前预测和主动处理,显著提高了存储系统的可靠性.然而,民航存储系统采用被动容错机制无法全面保障系统可靠性.本文利用主动容错机制的优势,基于硬盘故障预测模型构建了多副本民航存储系统状态转换模型.该模型全面考虑硬盘,节点和机架故障3个因素,采用韦布分布模拟民航存储系统事件的发生.根据系统状态转换模型,本文使用了改进的基于事件驱动的蒙特卡洛仿真方法,对民航存储系统进行了全面的可靠性分析.实验结果表明,本文模型显著提高了民航存储系统的可靠性.另外,敏感性分析得出主动和被动的结合机制有效延缓了系统可靠性下降的趋势,节约了网络带宽资源. 展开更多
关键词 主动容错 多副本 状态转换模型 蒙特卡洛仿真 韦布分布模拟 民航存储系统
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波浪能液压转换装置的非线性状态空间模型的建立
18
作者 赵丽君 郭庆 《机床与液压》 北大核心 2012年第11期123-127,共5页
海洋波浪能被认为是全球很有潜力的可再生能源。提出使用漂浮式浮子吸收波浪能,再利用液压功率输出机械将吸收来的能量转换为电能。对于波浪能发电,关键在于效率的提高以及发电质量的稳定。设计的液压功率输出装置可以双向输出高压油,... 海洋波浪能被认为是全球很有潜力的可再生能源。提出使用漂浮式浮子吸收波浪能,再利用液压功率输出机械将吸收来的能量转换为电能。对于波浪能发电,关键在于效率的提高以及发电质量的稳定。设计的液压功率输出装置可以双向输出高压油,从而大大提高了波浪能转换效率,而且装置中的高压蓄能器对发电质量的稳定起关键作用。基于线性水动力学理论,推导出振荡浮子式波浪能转换装置的数值模型。该模型考虑了液压系统内部件的滑动摩擦力和高压油流经阀门时节流孔的压降。由于该液压功率输出机械是非线性系统,推导出整个波浪能转换装置系统的非线性状态空间模型。 展开更多
关键词 波浪能转换装置 液压功率输出机械 非线性状态空间模型
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一种基于有限状态机的模型转换方法 被引量:9
19
作者 颜玉兰 何克清 刘进 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期93-95,200,共4页
为实现模型的自动转换,通过定义一个清晰的基于规则的模型转换框架,提出了一种基于有限状态机的模型转换方法,用有限状态机技术解决转换规则的实现问题,并定义了适合规则实现机制的形式表示法,然后结合UML模型到SQL模型转换的典型场景,... 为实现模型的自动转换,通过定义一个清晰的基于规则的模型转换框架,提出了一种基于有限状态机的模型转换方法,用有限状态机技术解决转换规则的实现问题,并定义了适合规则实现机制的形式表示法,然后结合UML模型到SQL模型转换的典型场景,通过一个模型转换示例说明模型转换方法的具体应用,结果表明了该方法的可行性和有效性。该方法适用于状态明显的模型之间的转换,促进了模型自动转换的应用和发展。 展开更多
关键词 模型驱动开发 模型转换规则 有限状态
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人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究 被引量:8
20
作者 赵放 刘雅君 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第9期55-65,共11页
本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子... 本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。 展开更多
关键词 马尔科夫转换garch模型 混合时变copula模型 汇率 风险溢出效应
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