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基于状态转换模型的容侵系统研究 被引量:6
1
作者 崔竞松 王丽娜 +2 位作者 张焕国 傅建明 罗敏 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2003年第4期61-64,共4页
Intrusion tolerance system is a new technology of network security. It can provide acceptable or degraded system service when intrusions occur. In this article, the system's basic function, technique and objective... Intrusion tolerance system is a new technology of network security. It can provide acceptable or degraded system service when intrusions occur. In this article, the system's basic function, technique and objective are introduced. A kind of state transition model is discussed. The intrusion tolerance architecture based on state the transition model and several vulnerabilities cases are proposed. 展开更多
关键词 容侵系统 状态转换模型 防火墙 入侵检测系统 计算机网络 网络安全
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主动容错多副本民航存储系统状态转换模型
2
作者 丁建立 王潇霏 李静 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第8期1850-1856,共7页
主动容错机制解决了被动容错冗余问题,实现了硬盘潜在故障的提前预测和主动处理,显著提高了存储系统的可靠性.然而,民航存储系统采用被动容错机制无法全面保障系统可靠性.本文利用主动容错机制的优势,基于硬盘故障预测模型构建了多副本... 主动容错机制解决了被动容错冗余问题,实现了硬盘潜在故障的提前预测和主动处理,显著提高了存储系统的可靠性.然而,民航存储系统采用被动容错机制无法全面保障系统可靠性.本文利用主动容错机制的优势,基于硬盘故障预测模型构建了多副本民航存储系统状态转换模型.该模型全面考虑硬盘,节点和机架故障3个因素,采用韦布分布模拟民航存储系统事件的发生.根据系统状态转换模型,本文使用了改进的基于事件驱动的蒙特卡洛仿真方法,对民航存储系统进行了全面的可靠性分析.实验结果表明,本文模型显著提高了民航存储系统的可靠性.另外,敏感性分析得出主动和被动的结合机制有效延缓了系统可靠性下降的趋势,节约了网络带宽资源. 展开更多
关键词 主动容错 多副本 状态转换模型 蒙特卡洛仿真 韦布分布模拟 民航存储系统
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利用变量状态转换模型进行部分软件错误的检测
3
作者 张广梅 李景霞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第B11期504-507,共4页
应用程序中的功能通常是通过对变量的操作来实现。应用程序中变量的操作包括赋值、引用等不同的方式。针对普通变量和指针变量在程序中的使用方式,对变量的状态进行了分析,并根据变量使用的特点,定义了普通变量和指针变量的状态转换模... 应用程序中的功能通常是通过对变量的操作来实现。应用程序中变量的操作包括赋值、引用等不同的方式。针对普通变量和指针变量在程序中的使用方式,对变量的状态进行了分析,并根据变量使用的特点,定义了普通变量和指针变量的状态转换模型。在此基础上,给出了与变量有关的软件错误的定义,并讨论了基于变量切片的软件错误的检测方法。 展开更多
关键词 变量状态转换模型 程序切片 软件错误
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基于状态转换GARCH模型的上证综指已实现波动研究 被引量:10
4
作者 万军 刘思峰 许海靖 《工业技术经济》 北大核心 2008年第4期128-132,共5页
引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动(realized volatility)进行了实证研究。结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型... 引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动(realized volatility)进行了实证研究。结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型"伪"强持续性的问题。 展开更多
关键词 日已实现波动 高频数据 状态转换GARCH模型
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生态地境和状态-转换模型的研究综述 被引量:2
5
作者 乌兰 韩国栋 +1 位作者 乔江 袁清 《中国草地学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期90-97,共8页
阐述了生态地境与状态-转换模型的理论发展及构建方法,并以实例说明其构建过程以及在国内外不同生态系统的应用情况,探讨了生态地境在我国草原管理应用中存在的问题以及对策,以期为草地资源的科学管理与可持续发展提供参考。
关键词 生态地境 状态-转换模型 构建方法 问题及对策
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人民币/美元名义汇率与中国通胀率的状态转换特征研究 被引量:6
6
作者 谢杰 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第5期64-70,共7页
通过扩展巴拉萨—萨缪尔森假说,对名义汇率升值和通胀的相互替代作用进行了理论解释。使用马尔科夫状态转换模型研究了1983年1月至2010年11月间人民币/美元汇率和中国通胀率的时间序列行为。研究显示:在缩小中美两国价格差距的过程中,... 通过扩展巴拉萨—萨缪尔森假说,对名义汇率升值和通胀的相互替代作用进行了理论解释。使用马尔科夫状态转换模型研究了1983年1月至2010年11月间人民币/美元汇率和中国通胀率的时间序列行为。研究显示:在缩小中美两国价格差距的过程中,结构性通胀与名义汇率升值有着相同的作用。人民币外在升值压力与国内通胀并存的问题,对于宏观经济平衡和货币政策制定者来说,既意味着机遇,也意味着挑战。所以,通胀与名义汇率升值的合适政策搭配会降低人民币升值预期,并逐步缓解人民币升值压力。 展开更多
关键词 名义汇率 巴拉萨—萨缪尔森假说 结构性通胀 马尔科夫状态转换模型
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私募基金的市场状态转换识别与择时能力研究
7
作者 郭万山 赵天宇 《武汉金融》 北大核心 2018年第5期35-41,共7页
本文通过马尔科夫状态转换模型研究了中国私募基金的收益状态识别与择时能力。研究结果显示,私募基金整体收益在牛熊市中分别存在"高收益、低波动"和"低收益、高波动"两种特征。进一步对私募基金状态转换择时能力... 本文通过马尔科夫状态转换模型研究了中国私募基金的收益状态识别与择时能力。研究结果显示,私募基金整体收益在牛熊市中分别存在"高收益、低波动"和"低收益、高波动"两种特征。进一步对私募基金状态转换择时能力进行检验,发现牛市向熊市转换过程中,私募基金的择时能力较为突出;熊市向牛市状态转换时,基金整体的收益低于基准收益,择时能力较弱。对不同策略进行比较发现,股票型私募基金的择时能力最强。 展开更多
关键词 私募基金 状态转换 择时能力 马尔科夫状态转换模型
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基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究 被引量:4
8
作者 罗林 林宇 《金融与经济》 北大核心 2014年第5期19-22,71,共5页
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率... 针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。 展开更多
关键词 汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
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基于业务规则的工作流模型 被引量:6
9
作者 李春芳 谭庆平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第26期65-67,共3页
针对传统工作流模型对业务需求变化适应能力不强的弱点,将以往以编码形式存在于业务流程中的业务规则独立出来进行定义与维护,通过业务规则指导工作流定义,建立基于业务规则的工作流模型BR-WFM。BR-WFM在运行时记录多个关键时刻点,并在... 针对传统工作流模型对业务需求变化适应能力不强的弱点,将以往以编码形式存在于业务流程中的业务规则独立出来进行定义与维护,通过业务规则指导工作流定义,建立基于业务规则的工作流模型BR-WFM。BR-WFM在运行时记录多个关键时刻点,并在每个关键时刻点记录工作流要素状态,通过在状态转换时应用业务规则,建立基于状态转换的BR-WFM运行模型。 展开更多
关键词 业务规则 BR—WFM 状态转换模型
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状态不确定性对无线电引信干扰的影响分析 被引量:1
10
作者 钱龙 栗苹 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期113-115,共3页
无线电引信状态不确定性是引起无线电引信干扰机实施干扰不确定性的主要影响因素。依据信息控制理论,建立了无线电引信状态转换模型,通过理论分析得出了干扰信号必须具备的信号特性以削弱引信状态不确定性的影响,实现有效干扰,解决了无... 无线电引信状态不确定性是引起无线电引信干扰机实施干扰不确定性的主要影响因素。依据信息控制理论,建立了无线电引信状态转换模型,通过理论分析得出了干扰信号必须具备的信号特性以削弱引信状态不确定性的影响,实现有效干扰,解决了无线电引信干扰机实施干扰中的实际问题。外场实验结果验证了结论的正确性。 展开更多
关键词 无线电引信 干扰 状态转换模型 不确定性
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中国股市泡沫的识别和预测:基于SSMS模型 被引量:2
11
作者 陈国进 颜诚 赵向琴 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第1期155-159,共5页
文章将前沿的向量自回归--对数线性化资产定价模型改写成状态空间形式,并与二元马尔科夫区制转换有机地结合,得到用于股市泡沫识别和预测的状态空间马尔科夫区制转换模型,以便在一个统一模型框架中解决股市泡沫的时变性和不可观察性。... 文章将前沿的向量自回归--对数线性化资产定价模型改写成状态空间形式,并与二元马尔科夫区制转换有机地结合,得到用于股市泡沫识别和预测的状态空间马尔科夫区制转换模型,以便在一个统一模型框架中解决股市泡沫的时变性和不可观察性。基于中国股市的实证研究表明:(1)该模型能够很好捕捉股市泡沫,识别泡沫的膨胀区制和破裂区制,估计泡沫在两个区制之间的转换概率。(2)中国股市泡沫具有周期性、持续性和不对称性特征。基于滤波概率和平滑概率的预测进一步支持了上述结论。 展开更多
关键词 状态空间马尔科夫区制转换模型 中国股市泡沫识别 卡尔曼滤波
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基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析
12
作者 唐晓彬 何勤英 +1 位作者 刘金全 郑涛 《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第6期40-43,60,共5页
本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我... 本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论:我国股市不仅下跌幅度大,下跌时间也往往更长;我国股市在波动幅度上显示出更大的波动性和易变性;同时,我国股票价格波动的周期明显比美国股票价格波动周期长,体现出了我国股票市场成熟度较低。 展开更多
关键词 股票波动 Markov机制转换状态空间模型 拐点识别
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中国农村金融发展与农民收入增长——基于综合指数分析 被引量:4
13
作者 夏龙 何忠伟 《金融发展研究》 2014年第5期3-7,共5页
对于中国农村金融发展与农民收入间关系的实证检验,迄今尚无定论。借鉴时间序列因子分析,本文考察了农村金融发展综合指数与农民收入之间的关系。研究发现,中国农村金融发展与农民收入间有单向格兰杰因果关系。协整方程表明,在长期内,... 对于中国农村金融发展与农民收入间关系的实证检验,迄今尚无定论。借鉴时间序列因子分析,本文考察了农村金融发展综合指数与农民收入之间的关系。研究发现,中国农村金融发展与农民收入间有单向格兰杰因果关系。协整方程表明,在长期内,农村金融发展水平每提高1个单位,实际农民收入可以提高48.1%。MS-VAR模型表明,在短期内,农村金融发展依然能够促进农民收入增长,当国家实施农村偏向型经济政策时,这一促进效果更加明显。 展开更多
关键词 农村金融 农民收入 时间序列因子分析 Markov状态转换模型
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2008~2009年中国经济衰退的拐点识别研究 被引量:2
14
作者 孙振 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第19期108-110,共3页
文章使用1993年1月至2009年7月中国宏观经济预警指数和一致指数的月度数据,采用一个二元马尔可夫状态转换模型,对2008年至2009年中国经济衰退的拐点进行了实证分析。研究表明,2008年至2009年的中国经济衰退出现在2008年7月至2009年2月,... 文章使用1993年1月至2009年7月中国宏观经济预警指数和一致指数的月度数据,采用一个二元马尔可夫状态转换模型,对2008年至2009年中国经济衰退的拐点进行了实证分析。研究表明,2008年至2009年的中国经济衰退出现在2008年7月至2009年2月,从2009年3月开始,中国经济已走出衰退,进入新一轮扩张期。另外,我们也发现中国经济的波动性存在非对称性,中国经济处于衰退阶段时的波动大于扩张阶段的波动。 展开更多
关键词 经济周期 拐点 马尔可夫状态转换模型
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2008年中国经济衰退的拐点识别研究
15
作者 孙振 乔光华 苏日娜 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第9期105-107,共3页
文章采用1995年1月至2009年7月中国宏观经济预警指数的月度数据,采用一个两状态三阶自回归均值和方差马尔可夫状态转换模型,对2008年中国经济衰退的拐点进行了实证分析。研究表明,2008年的中国经济衰退出现在2008年6月至2008年11月,拐... 文章采用1995年1月至2009年7月中国宏观经济预警指数的月度数据,采用一个两状态三阶自回归均值和方差马尔可夫状态转换模型,对2008年中国经济衰退的拐点进行了实证分析。研究表明,2008年的中国经济衰退出现在2008年6月至2008年11月,拐点出现在2008年11月,从2008年12月开始,中国经济已走出衰退,进入新一轮扩张期。另外,我们也发现中国经济的波动性存在非对称性,即中国经济处于扩张阶段时的波动远大于衰退阶段的波动。 展开更多
关键词 经济周期 拐点 马尔可夫状态转换模型
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短期利率对中国股市的非对称影响 被引量:4
16
作者 董维佳 方芳 吕鑫 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2016年第6期74-80,共7页
本文应用马尔科夫状态转换模型将中国股票市场划分为牛市、震荡市与熊市三种市场状态,并发现在熊市状态下,短期利率波动对股票收益并没有显著性影响,而在牛市与震荡市中则有显著的负向影响。此外,短期利率波动与股票市场风险不存在显著... 本文应用马尔科夫状态转换模型将中国股票市场划分为牛市、震荡市与熊市三种市场状态,并发现在熊市状态下,短期利率波动对股票收益并没有显著性影响,而在牛市与震荡市中则有显著的负向影响。此外,短期利率波动与股票市场风险不存在显著性的相关关系。本文结论对于分析宏观因素对股票市场的影响具有重要意义,从一个新的角度阐述了利率变动与股市震荡之间存在的非线性关系。 展开更多
关键词 货币政策 短期利率股市收益 马尔科夫状态转换模型
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基于高分辨率影像的家庭牧场草地利用单元划分 被引量:2
17
作者 乌兰 韩国栋 +3 位作者 乔江 袁清 闫瑞瑞 王萨仁娜 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期130-138,共9页
利用高分辨率遥感影像ALOS和实地调查相结合的方法,对内蒙古呼伦贝尔市境内的典型家庭牧场进行了草地利用单元划分和状态-转换模型的构建,在家庭牧场尺度上开展了草地资源合理利用及资源优化的配置研究.结果表明:研究区草地可划分为两... 利用高分辨率遥感影像ALOS和实地调查相结合的方法,对内蒙古呼伦贝尔市境内的典型家庭牧场进行了草地利用单元划分和状态-转换模型的构建,在家庭牧场尺度上开展了草地资源合理利用及资源优化的配置研究.结果表明:研究区草地可划分为两种利用单元,第一种为广泛分布于研究区的高平原-冲积物暗栗钙土-羊草(Leymus chinensis)+贝加尔针茅(Stipa baicalensis)草地单元,占草地面积的98%;第二种为位于5号牧场北部的低地滩地-草甸土-灰脉苔草(Carex appendiculata)+委陵菜(Potentilla chinensis)草地单元,仅占草地面积的2%.第一种草地利用单元的状态-转换模型存在羊草占优势和羊草退化的两个生态状态,依据演替顺序,第一个生态状态包括3个植物群丛,分别为羊草+贝加尔针茅+寸草苔(Carex duriuscula)、羊草+寸草苔、羊草+糙隐子草(Cleistogenes squarrosa)+寸草苔群落,面积占77%;第二个生态状态只有糙隐子草+寸草苔1个群丛,面积占21%.说明该区草地退化状态不是很明显,通过一定的恢复措施可较易转换为羊草占优势的生态状态. 展开更多
关键词 草地利用单元 地形 植被 土壤 ALOS 状态-转换模型
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中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验 被引量:2
18
作者 唐晓彬 董曼茹 +1 位作者 乔天立 张瑞 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第1期53-63,共11页
与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、... 与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、中、高三种波动率状态,其他市场仅在低、中波动率状态显著,但原油市场和股票市场所处常态是中波动率的状态;中国债券在一定程度上是其他三种资产的弱对冲保值资产,而黄金资产在中国更多是作为原油和股票的多元化投资而非避险资产,且各市场间存在一定的分割现象。研究结果有助于从理论上分析原油期货市场自身以及与其它资产价格波动的动态关联性特征,并为规避和防控不同资产价格风险、构建有效投资组合提供理论依据;同时,也为监管部门进行有效金融监管和维护资本市场稳定提供理论参考。 展开更多
关键词 资本市场 投资组合 Markov状态转换模型 DCC模型 动态关联性
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