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对无套利定价理论中的完备性问题的研究
1
作者
程希骏
周晖
武义青
《预测》
CSSCI
2002年第2期47-50,共4页
本文论述了市场完备性对衍生资产的无套利定价的重要性 ,从离散型和连续型两个方面分别给出了市场完备性的条件 ,同时也相应地给出了判别市场完备性的方法。
关键词
市场完备性
状态价格过程
无套利定价
金融投资
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职称材料
题名
对无套利定价理论中的完备性问题的研究
1
作者
程希骏
周晖
武义青
机构
中国科学技术大学管理科学系
河北经贸大学经济研究所
出处
《预测》
CSSCI
2002年第2期47-50,共4页
文摘
本文论述了市场完备性对衍生资产的无套利定价的重要性 ,从离散型和连续型两个方面分别给出了市场完备性的条件 ,同时也相应地给出了判别市场完备性的方法。
关键词
市场完备性
状态价格过程
无套利定价
金融投资
Keywords
completeness
replicate
state price process
no-arbitrage pricing theory
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
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1
对无套利定价理论中的完备性问题的研究
程希骏
周晖
武义青
《预测》
CSSCI
2002
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