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LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验
被引量：
1
1
作者
于寄语
向镜洁
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第1期29-35,共7页
在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t...
在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。
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关键词
单位根
非线性
LSTAR模型
犉类型统计量
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职称材料
题名
LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验
被引量：
1
1
作者
于寄语
向镜洁
机构
湖北经济学院金融学院
湖北金融发展与金融安全研究中心
华中科技大学经济学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第1期29-35,共7页
基金
国家自然科学基金项目<中度偏离
泡沫与单位根过程的结构变化理论和应用研究--我国供给侧改革和金融监管的理论和实证依据>(71671070)
文摘
在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。
关键词
单位根
非线性
LSTAR模型
犉类型统计量
Keywords
Unit root
nonlinearities
LSTAR models
F-type
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验
于寄语
向镜洁
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018
1
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