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题名对我国物价波动性及其影响因素的变量考察
被引量：4
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作者
刘爱萍
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机构
河南财政税务高等专科学校外经系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第14期97-100,共4页
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文摘
文章首先从ARCH模型的角度,对我国CPI波动进行了实证研究,得知其残差序列存在显著的ARCH效应,而且通过GARCH模型分析得知我国的CPI波动具有长期记忆性,并且外部的一个冲击对我国的物价波动具有显著的杠杆效应;其次利用脉冲反应模型,以投资与消费为例对物价的冲击因素进行比较分析得知,投资对物价的冲击力度明显高于消费的冲击力度;最后通过方差分解结果得知,CPI自身的冲击是导致我国物价波动的最主要因素,其次才是投资。因此我们可以得出以下结论:我国CPI波动具有长期记忆性特征,通货膨胀与通货紧缩一旦形成,就极容易造成恶性循环。
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关键词
GARCH-VAR模型
物价波动性
周期性与非对称性
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分类号
F224.9
[经济管理—国民经济]
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题名中国物价波动协同性研究
被引量：2
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作者
陈雄
粟壬波
肖飞
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机构
湖南大学经济与贸易学院
中国银行广州白云支行
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出处
《商业经济研究》
北大核心
2016年第8期151-153,共3页
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文摘
本文基于扩展的Cerqueira-Martins同步化指数测算了1994-2013年我国物价波动协同性,并构建省级面板数据模型检验其影响因素,最后得出相关结论。
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关键词
物价波动协同性
市场化进程
经济开放程度
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分类号
F015
[经济管理—政治经济学]
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