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多阶段基础设施项目价值分析:基于牛市看涨期权价差理论
1
作者 李景焕 《绿色科技》 2020年第4期214-216,223,共4页
指出了基础设施项目投资成本大,需求不确定性高,多阶段投资是适应不确定性的有效措施。在随机需求下,利用最优多停时理论模拟多阶段项目的最优投资时机决策。通过求解模型发现,在较高需求下,项目价值随需求波动率的上升而下降,这与一般... 指出了基础设施项目投资成本大,需求不确定性高,多阶段投资是适应不确定性的有效措施。在随机需求下,利用最优多停时理论模拟多阶段项目的最优投资时机决策。通过求解模型发现,在较高需求下,项目价值随需求波动率的上升而下降,这与一般投资结论不同。从项目容量约束出发,利用牛市看涨期权价差理论解释了项目价值随需求波动率变化的原因。研究结果可以为多阶段项目的 投资提供理论支撑。 展开更多
关键词 基础设施 多阶段投资 投资时机 项目价值 容量限制 牛市看涨期权价差
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