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中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析
被引量：
30
1
作者
郭琨
周炜星
成思危
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第1期1-10,共10页
虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,...
虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,研究了我国股指与GDP之间的动态领先滞后关系.结果表明,在2002年之前,上证指数与GDP之间不存在显著的领先滞后关系;而在2002年后,上证指数领先于GDP的关系日渐显现,大约领先两个季度左右;在2006年以后,上证指数领先于GDP的关系更加明显,说明我国股市已初现"经济晴雨表"的作用.
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关键词
金融物理学
热最优路径法
经济晴雨表
股票市场
宏观经济
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题名
中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析
被引量：
30
1
作者
郭琨
周炜星
成思危
机构
中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心
华东理工大学商学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第1期1-10,共10页
基金
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0288)
文摘
虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,研究了我国股指与GDP之间的动态领先滞后关系.结果表明,在2002年之前,上证指数与GDP之间不存在显著的领先滞后关系;而在2002年后,上证指数领先于GDP的关系日渐显现,大约领先两个季度左右;在2006年以后,上证指数领先于GDP的关系更加明显,说明我国股市已初现"经济晴雨表"的作用.
关键词
金融物理学
热最优路径法
经济晴雨表
股票市场
宏观经济
Keywords
econophysics
optimal thermal path
economic barometer
stock market
macro-economy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析
郭琨
周炜星
成思危
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2012
30
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