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能源消息能否影响燃料油期货价格?来自中美市场的证据
被引量：
2
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作者
刘庆富
韩潇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016年第3期350-363,共14页
为检测能源消息对燃料油期货市场收益及其波动的影响,在分析能源消息对中关燃料油期货市场影响关系的基础上,利用基于混合分布的随机波动模型对中美燃料油期货市场进行了实证分析.研究结果表明,能源消息对中关燃料油期货收益及其波动均...
为检测能源消息对燃料油期货市场收益及其波动的影响,在分析能源消息对中关燃料油期货市场影响关系的基础上,利用基于混合分布的随机波动模型对中美燃料油期货市场进行了实证分析.研究结果表明,能源消息对中关燃料油期货收益及其波动均具有显著影响,且能源消息对中国的影响力要大于美国;相对而言,国内和国际能源消息对美国燃料油期货市场的影响具有杠杆效应,而对中国燃料油期货市场的影响却具有反杠杆效应;进一步地,虽然中国(美国)燃料油期货市场收益仅存在国际能源消息的提前反映能力,但中国(美国)燃料油期货市场波动均具有国内和国际能源消息的提前反映能力.
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关键词
能源消息
燃料油期货
提前
反映
滞后反映
随机波动模型
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题名
能源消息能否影响燃料油期货价格?来自中美市场的证据
被引量：
2
1
作者
刘庆富
韩潇
机构
复旦大学金融研究院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016年第3期350-363,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(71473042
71471043)
文摘
为检测能源消息对燃料油期货市场收益及其波动的影响,在分析能源消息对中关燃料油期货市场影响关系的基础上,利用基于混合分布的随机波动模型对中美燃料油期货市场进行了实证分析.研究结果表明,能源消息对中关燃料油期货收益及其波动均具有显著影响,且能源消息对中国的影响力要大于美国;相对而言,国内和国际能源消息对美国燃料油期货市场的影响具有杠杆效应,而对中国燃料油期货市场的影响却具有反杠杆效应;进一步地,虽然中国(美国)燃料油期货市场收益仅存在国际能源消息的提前反映能力,但中国(美国)燃料油期货市场波动均具有国内和国际能源消息的提前反映能力.
关键词
能源消息
燃料油期货
提前
反映
滞后反映
随机波动模型
Keywords
energy news
fuel oil futures
lead-reflection
lag-reflection
stochastic volatility model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
能源消息能否影响燃料油期货价格?来自中美市场的证据
刘庆富
韩潇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016
2
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