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中国股票市场的收益分布及其SPA检验
被引量：
5
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作者
王鹏
王建琼
《系统管理学报》
北大核心
2008年第5期542-547,共6页
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市...
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市而言,有偏分布能够提供最优的波动率预测精度;在某些损失函数标准下,广义误差分布也具有较好的预测表现。
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关键词
收益分布
实现波动率
滚动时间窗预测
SPA检验
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职称材料
题名
中国股票市场的收益分布及其SPA检验
被引量：
5
1
作者
王鹏
王建琼
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2008年第5期542-547,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70501025
70771097)
文摘
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市而言,有偏分布能够提供最优的波动率预测精度;在某些损失函数标准下,广义误差分布也具有较好的预测表现。
关键词
收益分布
实现波动率
滚动时间窗预测
SPA检验
Keywords
returns distribution
realized volatility
rolling time windows forecasting
superior predictive ability（SPA） test
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股票市场的收益分布及其SPA检验
王鹏
王建琼
《系统管理学报》
北大核心
2008
5
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