期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究
被引量：
9
1
作者
覃邑龙
应益荣
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2011年第5期620-626,共7页
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分...
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。
展开更多
关键词
重标极差分析
时变Hurst指数
滑动分块自助法
长记忆性
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究
被引量：
9
1
作者
覃邑龙
应益荣
机构
上海大学管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2011年第5期620-626,共7页
基金
教育部人文社会科学基金资助项目(10YJA790233)
国家自然科学基金资助项目(71171128)
上海大学研究生创新基金资助项目(SHUCX101008)
文摘
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。
关键词
重标极差分析
时变Hurst指数
滑动分块自助法
长记忆性
Keywords
rescale range analysis
time-varying Hurst exponent
moving block bootstrap method
long memory
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究
覃邑龙
应益荣
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2011
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
