期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究
被引量：
7
1
作者
胡雁冰
吴腾华
《价格月刊》
北大核心
2022年第11期11-18,共8页
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数,采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示:第一,中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效...
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数,采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示:第一,中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应。第二,中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大,其次为股票市场,外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小;国际大宗商品市场中,金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大。第三,在发生全球性极端事件时,国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论,提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策,完善和优化中国期货市场品种体系,加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
展开更多
关键词
国际大宗商品价格
金融市场风险
风险
溢出
效应
溢出指数法
在线阅读
下载PDF
职称材料
我国系统性金融风险的跨市场传染效应研究
被引量：
6
2
作者
赵虎林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第11期150-155,共6页
文章结合我国金融市场的特点,从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度,选取相应的基础性指标,分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数,用来测度各市场的系...
文章结合我国金融市场的特点,从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度,选取相应的基础性指标,分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数,用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度,并在此基础上构建了压力溢出网络,以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示:从静态视角看,股票市场的压力净溢出水平最高,是我国金融网络的核心;从动态视角看,我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势,但重大经济金融事件会导致其发生异常波动;通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现,网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动,并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
展开更多
关键词
系统性金融风险
金融压力
指数
DY
溢出指数法
网络分析
法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究
被引量：
7
1
作者
胡雁冰
吴腾华
机构
上海对外经贸大学金融管理学院
上海对外经贸大学全球金融治理研究中心
出处
《价格月刊》
北大核心
2022年第11期11-18,共8页
基金
国家社科基金项目“完善金融市场体系的微观基础、指标体系与政策建议研究”(编号:16BJL022)的阶段性成果。
文摘
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数,采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示:第一,中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应。第二,中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大,其次为股票市场,外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小;国际大宗商品市场中,金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大。第三,在发生全球性极端事件时,国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论,提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策,完善和优化中国期货市场品种体系,加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
关键词
国际大宗商品价格
金融市场风险
风险
溢出
效应
溢出指数法
Keywords
international commodity price
financial market risk
risk spillover effect
spillover index method
分类号
F714 [经济管理—产业经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
我国系统性金融风险的跨市场传染效应研究
被引量：
6
2
作者
赵虎林
机构
甘肃政法大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第11期150-155,共6页
基金
甘肃省高等学校创新基金项目(2022B-143)。
文摘
文章结合我国金融市场的特点,从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度,选取相应的基础性指标,分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数,用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度,并在此基础上构建了压力溢出网络,以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示:从静态视角看,股票市场的压力净溢出水平最高,是我国金融网络的核心;从动态视角看,我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势,但重大经济金融事件会导致其发生异常波动;通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现,网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动,并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
关键词
系统性金融风险
金融压力
指数
DY
溢出指数法
网络分析
法
分类号
F832 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究
胡雁冰
吴腾华
《价格月刊》
北大核心
2022
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国系统性金融风险的跨市场传染效应研究
赵虎林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
