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基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型被引量：12: 1; 作者迟国泰洪忠诚赵志宏《管理学报》 2007年第4期398-403,共6页; 应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行... 展开更多; 关键词贷款决策贷款组合行业组合系统风险单因子模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑交易对手违约的单名LCDS及其CVA计算: 2; 作者梁进王涛杨晓丽《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期945-952,共8页; 分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名... 展开更多; 关键词贷款信用违约互换(LCDS) 约化模型单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型信用价值调整(CVA)计算错位风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示被引量：1: 3; 作者吴仕建李心愉《南方金融》北大核心 2012年第12期37-41,共5页; 自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000... 展开更多; 关键词银行风险管理信用风险经济资本单因子渐进模型内部评级法; 在线阅读下载PDF 职称材料

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究被引量：5: 4; 作者任宇航侯光明孙孝坤《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页; 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD... 展开更多; 关键词内部评级法(IRB) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(asrf); 在线阅读下载PDF 职称材料

“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究被引量：4: 5; 作者杨桂云《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第5期31-34,43,共5页; 考虑到"农业保险+涉农信贷"贷款模式下农业保险使得农村信贷机构相关资产组合免受自然灾害风险的影响,构建了"农业保险+信贷"贷款利率定价模型,并利用MC模拟方法对该贷款模式下利率定价模型参数性质进行数值分析,... 展开更多; 关键词 “农业保险+信贷贷款”模式渐进单因子模型蒙特卡罗模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型被引量：12: 1; 作者迟国泰洪忠诚赵志宏; 机构大连理工大学管理学院; 出处《管理学报》 2007年第4期398-403,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471055) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026); 文摘应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。; 关键词贷款决策贷款组合行业组合系统风险单因子模型; Keywords loan decision loan portfolio industry portfolio systematic risk single factor model; 分类号 C931 [经济管理—管理学] F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑交易对手违约的单名LCDS及其CVA计算: 2; 作者梁进王涛杨晓丽; 机构同济大学数学系兴业证券股份有限公司; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期945-952,共8页; 文摘分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名LCDS的信用价值调整(CVA)的计算模型,在模型中加入LCDS卖方即交易对手的违约强度,并通过一个非线性偏微分方程对模型进行求解.最后,基于CVA计算模型和数值结果,讨论了错位风险.结果表明:考虑交易对手违约的LCDS价格将低于普通LCDS,且价差(CVA)随LCDS合约期限、利率和参考贷款与交易对手违约相关性的增大而增大;考虑交易对手违约的LCDS公平保费率也低于普通LCDS;当参考贷款与交易对手负相关时,CVA的值随负相关程度的增大而减小.; 关键词贷款信用违约互换(LCDS) 约化模型单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型信用价值调整(CVA)计算错位风险; Keywords loan-only credit default swap（LCDS） reducedform framework one factor inverse Cox-Ingersoll-Ross（CIR）model credit value adjustment（CVA） wrong way risk; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示被引量：1: 3; 作者吴仕建李心愉; 机构北京大学经济学院; 出处《南方金融》北大核心 2012年第12期37-41,共5页; 文摘自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。; 关键词银行风险管理信用风险经济资本单因子渐进模型内部评级法; Keywords Bank Risk Management Credit Risk Economic Capital asrf IRB; 分类号 F831.1 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究被引量：5: 4; 作者任宇航侯光明孙孝坤; 机构北京理工大学管理与经济学院国家开发银行信用管理局; 出处《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页; 文摘违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。; 关键词内部评级法(IRB) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(asrf); Keywords internal ratings-based approach （IRB） loss given default （LGD） asymptotic single risk factor （asrf）; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究被引量：4: 5; 作者杨桂云; 机构中南大学商学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第5期31-34,43,共5页; 基金国家社科基金重点项目(08AJY040) 国家自然科学基金项目(70873136); 文摘考虑到"农业保险+涉农信贷"贷款模式下农业保险使得农村信贷机构相关资产组合免受自然灾害风险的影响,构建了"农业保险+信贷"贷款利率定价模型,并利用MC模拟方法对该贷款模式下利率定价模型参数性质进行数值分析,结果表明:该模式下贷款利率是关于信贷机构的目标支付概率、资本融资成本等因素的递增函数,关于自然灾害的发生频率则呈现递减规律。; 关键词 “农业保险+信贷贷款”模式渐进单因子模型蒙特卡罗模拟; Keywords The loan mode of agriculture insurance and loan asrf mode MC simulation; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型	迟国泰洪忠诚赵志宏	《管理学报》	2007	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	考虑交易对手违约的单名LCDS及其CVA计算	梁进王涛杨晓丽	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示	吴仕建李心愉	《南方金融》北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究	任宇航侯光明孙孝坤	《北京理工大学学报（社会科学版）》	2006	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究	杨桂云	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2011	4	在线阅读下载PDF 职称材料