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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 1; 作者方世祖张春梅 +1 位作者赵培臣孙歆《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数渐近表达式破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5: 2; 作者肖鸿民李红《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页; 考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.; 关键词延迟索赔更新风险模型常利息力破产概率负相依渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：2: 3; 作者方世祖朱双喜《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页; 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 展开更多; 关键词双险种复合二项模型 Gerber—Shiu折现罚金函数瑕疵更新方程渐近表达式破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

保险风险分析中的鞅方法: 4; 作者田立芳《山东经济》 2007年第3期96-98,共3页; 在我国,保险业作为国民经济的朝阳产业,发展速度较快,连续20多年保持了两位数字的高速增长,但也积聚了大量风险,因此对保险风险的研究是必要也是重要的。本文首先给出了保险风险的研究背景、主要的研究方法,然后在保险数学的范围内,对... 展开更多; 关键词保险风险分析破产概率鞅方法 Lnndberg-不等式渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率: 5; 作者吴贤君《科学技术与工程》北大核心 2012年第12期2907-2911,共5页; 考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式。; 关键词更新风险模型 L∩D族有限时间破产概率渐近表达式; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有罗宾边值条件的一类奇摄动微分方程的内部层: 6; 作者德米倪明康《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期23-34,共12页; 本文研究了一类具有罗宾边值条件的二阶奇摄动右端不连续微分方程,用边界层函数法构造了该类方程解的渐近表达式,最后用缝接法证明了该问题解的存在性,并给出了渐近解的余项估计.; 关键词奇摄动渐近表达式罗宾边值条件内部层; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 1; 作者方世祖张春梅赵培臣孙歆; 机构西安交通大学理学院广西大学数学与信息科学学院菏泽学院数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 基金 supported by SF of Guangxi University(X071085); 文摘本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数渐近表达式破产概率; Keywords Compound Markov binomial model, dependence, Gerber-Shiu discounted penalty function, asymptotic expression, ruin probability.; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名负相依赔付下延迟风险模型的破产概率被引量：5: 2; 作者肖鸿民李红; 机构西北师范大学数学与信息科学学院; 出处《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期118-122,共5页; 基金国家自然科学基金项目(71061012) 甘肃省高校研究生导师项目(1001-10); 文摘考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.; 关键词延迟索赔更新风险模型常利息力破产概率负相依渐近表达式; Keywords delayed-claims renewal risk model constant interest force ruin probability negatively dependent asymptotical equality expression; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：2: 3; 作者方世祖朱双喜; 机构广西大学数学与信息科学学院; 出处《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页; 基金国家自然科学基金项目(11061002) 广西教育厅科研项目(201010LX004)资助; 文摘对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式.; 关键词双险种复合二项模型 Gerber—Shiu折现罚金函数瑕疵更新方程渐近表达式破产概率; Keywords double type-insurance compound binomial risk model, Gerber-Shiu discounted penal- ty function, defective renewal equation, asymptotic expression, ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险风险分析中的鞅方法: 4; 作者田立芳; 机构山东经济学院; 出处《山东经济》 2007年第3期96-98,共3页; 文摘在我国,保险业作为国民经济的朝阳产业,发展速度较快,连续20多年保持了两位数字的高速增长,但也积聚了大量风险,因此对保险风险的研究是必要也是重要的。本文首先给出了保险风险的研究背景、主要的研究方法,然后在保险数学的范围内,对用鞅方法研究破产概率的一系列研究进展作了综述性的回顾,并给出了该方法的使用范围,从经典风险模型(以下简称经典模型)出发,给出了一系列的推广模型,并给出了用鞅方法处理破产概率的方法步骤及主要结果,有利于保险公司根据本公司的实际选择合适的模型,以达到理想的效果。; 关键词保险风险分析破产概率鞅方法 Lnndberg-不等式渐近表达式; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险投资和大额索赔下有限时间破产概率: 5; 作者吴贤君; 机构暨南大学统计学系; 出处《科学技术与工程》北大核心 2012年第12期2907-2911,共5页; 文摘考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式。; 关键词更新风险模型 L∩D族有限时间破产概率渐近表达式; Keywords renewal risk model class L∩D finite time ruin probability asymptotic formula; 分类号 F840.4 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有罗宾边值条件的一类奇摄动微分方程的内部层: 6; 作者德米倪明康; 机构华东师范大学数学科学学院; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期23-34,共12页; 基金国家自然科学基金(11871217).; 文摘本文研究了一类具有罗宾边值条件的二阶奇摄动右端不连续微分方程,用边界层函数法构造了该类方程解的渐近表达式,最后用缝接法证明了该问题解的存在性,并给出了渐近解的余项估计.; 关键词奇摄动渐近表达式罗宾边值条件内部层; Keywords singular perturbation asymptotic approximation Robin boundary value condition internal layer; 分类号 O175 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)	方世祖张春梅赵培臣孙歆	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	负相依赔付下延迟风险模型的破产概率	肖鸿民李红	《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数	方世祖朱双喜	《广西科学》 CAS	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	保险风险分析中的鞅方法	田立芳	《山东经济》	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	风险投资和大额索赔下有限时间破产概率	吴贤君	《科学技术与工程》北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	具有罗宾边值条件的一类奇摄动微分方程的内部层	德米倪明康	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料