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价格不确定下基于混合CVaR的出口海陆仓融资质押率决策研究
1
作者
刁姝杰
匡海波
孟斌
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第8期206-212,共7页
出口海陆仓融资模式中,海运物流企业在制定质押率时面临质押货物价格波动风险,不同的风险态度会导致决策结果存在差异。本文在质押物价格不确定的条件下,引入混合CVaR风险度量准则,构建同时刻画三种不同风险态度的出口海陆仓质押融资决...
出口海陆仓融资模式中,海运物流企业在制定质押率时面临质押货物价格波动风险,不同的风险态度会导致决策结果存在差异。本文在质押物价格不确定的条件下,引入混合CVaR风险度量准则,构建同时刻画三种不同风险态度的出口海陆仓质押融资决策模型,讨论海运物流企业的最优质押率。进一步拓展基础模型,考虑清算延迟与流动性风险对质押物价值变现的影响。结果表明:质押物清算延迟与不充足的市场流动性加剧了贷款风险,需下调质押率以管控风险。海运物流企业在风险追逐偏好下的质押率水平最高,其次是风险中性,风险规避下数值最低。质押物价格的波动程度越剧烈,质押率水平越低。质押率与运价呈负相关,当传统海运市场不景气时,海运物流企业会加大物流金融业务的拓展力度。海运物流企业应建立全程、实时的质押贷款风险监测与预警机制,强化贷款清偿阶段的风险管理。
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关键词
出口海陆仓融资
混合CVaR
质押率
清算延迟
流动性风险
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题名
价格不确定下基于混合CVaR的出口海陆仓融资质押率决策研究
1
作者
刁姝杰
匡海波
孟斌
机构
无锡学院数字经济与管理学院
大连海事大学综合交通运输协同创新中心
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第8期206-212,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71831002,72174035,72072018)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(23YJC630031)
+2 种基金
高等学校学科创新引智“111”计划项目(B20082)
辽宁省“兴辽英才计划”项目(XLYC2008030)
无锡学院引进人才科研启动专项经费资助项目(2023r049,2023r053)。
文摘
出口海陆仓融资模式中,海运物流企业在制定质押率时面临质押货物价格波动风险,不同的风险态度会导致决策结果存在差异。本文在质押物价格不确定的条件下,引入混合CVaR风险度量准则,构建同时刻画三种不同风险态度的出口海陆仓质押融资决策模型,讨论海运物流企业的最优质押率。进一步拓展基础模型,考虑清算延迟与流动性风险对质押物价值变现的影响。结果表明:质押物清算延迟与不充足的市场流动性加剧了贷款风险,需下调质押率以管控风险。海运物流企业在风险追逐偏好下的质押率水平最高,其次是风险中性,风险规避下数值最低。质押物价格的波动程度越剧烈,质押率水平越低。质押率与运价呈负相关,当传统海运市场不景气时,海运物流企业会加大物流金融业务的拓展力度。海运物流企业应建立全程、实时的质押贷款风险监测与预警机制,强化贷款清偿阶段的风险管理。
关键词
出口海陆仓融资
混合CVaR
质押率
清算延迟
流动性风险
Keywords
exporting offshore/in-transit inventory financing
mixture CVaR criterion
loan-to-value ratio
liquidation delay
liquidity risk
分类号
F830.56 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
价格不确定下基于混合CVaR的出口海陆仓融资质押率决策研究
刁姝杰
匡海波
孟斌
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
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