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不同频率波动模型的比较及其对动态VaR的预测被引量：3: 1; 作者刘丽萍冀南南《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第20期156-160,共5页; 金融资产的波动在期权定价、风险管理以及投资组合中扮演着重要角色,现有对金融资产波动的建模主要基于低频数据或高频数据。文章基于动量预测(MoP)策略,将基于低频数据的GARCH类模型和基于高频数据的HAR-RV、FNN-HAR-J模型相结合,得到... 展开更多; 关键词低频波动模型高频波动模型混频波动模型动态VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国经济政策不确定性对公司债波动的影响研究被引量：4: 2; 作者张茂军秦文哲姚家进《金融与经济》北大核心 2018年第2期28-33,共6页; 为探究中国经济政策不确定性对公司债市场波动的影响,本文使用中国经济政策不确定性指数衡量中国经济政策的不确定性、上证公司债指数衡量公司债市场,通过构建单因子GARCH-MIDAS模型,研究公司债市场的实际波动率、经济政策不确定性的水... 展开更多; 关键词政策不确定性公司债不确定性指数 GARCH-MIDAS 混频波动模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释: 3; 作者徐宁丁一兵《中央财经大学学报》北大核心 2025年第4期129-143,共15页; 近年来,中国承受着巨大的经济下行压力,经济增长的走势愈发模糊和难以判断。为此,本文构建了一个时变混频动态因子模型,实时测算了中国经济的潜在增长率,并采用C-D生产函数对其进行要素分解。结果发现:中国潜在经济增长率的系统性下移... 展开更多; 关键词潜在经济增长率带有随机波动的时变混频动态因子模型技术-资本错位; 在线阅读下载PDF 职称材料

计及风险的电网企业代理购电中长期分时段滚动交易决策方法被引量：4: 4; 作者李彦斌王佳妮 +4 位作者肖婷婷汪伟业李赟许小峰刘敦楠《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期4237-4245,共9页; 我国推动全体工商业用户进入电力市场,电网企业成为代理暂未进入电力市场用户参与交易的核心主体。考虑代理用户需求电量与市场价格的不确定性,在多时间尺度、多品种的中长期交易中合理分配购电比例,有效降低综合购电成本是电网企业提... 展开更多; 关键词中长期分时段交易滚动交易决策电网企业代理购电风险控制混频波动模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究被引量：25: 5; 作者马丹何雅兴翁作义《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第10期44-57,共14页; 本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表明:(1)我国... 展开更多; 关键词宏观经济不确定性不可观测变量混频动态因子随机波动模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不同频率波动模型的比较及其对动态VaR的预测被引量：3: 1; 作者刘丽萍冀南南; 机构贵州财经大学数学与统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第20期156-160,共5页; 基金贵州省科技厅一般项目(黔教合基础[2019]1050号) 贵州省教育厅人文社会科学研究项目(2019zc082) 贵州省教育厅自然科学研究项目(黔教合KY字[2018]160号)。; 文摘金融资产的波动在期权定价、风险管理以及投资组合中扮演着重要角色,现有对金融资产波动的建模主要基于低频数据或高频数据。文章基于动量预测(MoP)策略,将基于低频数据的GARCH类模型和基于高频数据的HAR-RV、FNN-HAR-J模型相结合,得到混合频率预测模型——MoP模型,该模型可以根据模型过去的预测表现,在高频和低频模型之间进行切换,从而选择合适的模型进行预测。采用MCS检验法将基于高频、低频以及混合频率数据的波动模型进行对比分析,研究发现基于混合频率数据的MoP模型能够更好地预测金融资产的波动,并且MoP模型预测的VaR能够较好地刻画收益率的变动趋势,更好地对动态市场风险进行预测。; 关键词低频波动模型高频波动模型混频波动模型动态VAR; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国经济政策不确定性对公司债波动的影响研究被引量：4: 2; 作者张茂军秦文哲姚家进; 机构桂林电子科技大学数学与计算科学学院; 出处《金融与经济》北大核心 2018年第2期28-33,共6页; 基金国家自然科学地区基金项目"违约传染视角下的定价研究"(71461005) 广西研究生教育创新计划资助项目"大数据背景下的中国债券市场波动效应研究及其影响机制"(YCSW2017143); 文摘为探究中国经济政策不确定性对公司债市场波动的影响,本文使用中国经济政策不确定性指数衡量中国经济政策的不确定性、上证公司债指数衡量公司债市场,通过构建单因子GARCH-MIDAS模型,研究公司债市场的实际波动率、经济政策不确定性的水平值和波动率对公司债市场的波动影响。实证结果表明:混频波动模型可以有效识别公司债市场波动的长期成分;公司债市场的实际波动率、经济政策不确定性的水平值和波动率是公司债波动的重要驱动因子。; 关键词政策不确定性公司债不确定性指数 GARCH-MIDAS 混频波动模型; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释: 3; 作者徐宁丁一兵; 机构吉林大学经济学院; 出处《中央财经大学学报》北大核心 2025年第4期129-143,共15页; 基金国家社会科学基金青年项目“‘十四五’期间我国经济增长趋势的实时测算与收敛特征分析研究”(项目编号:21CJY062)。; 文摘近年来,中国承受着巨大的经济下行压力,经济增长的走势愈发模糊和难以判断。为此,本文构建了一个时变混频动态因子模型,实时测算了中国经济的潜在增长率,并采用C-D生产函数对其进行要素分解。结果发现:中国潜在经济增长率的系统性下移是由劳动投入减少、资本深化减缓和技术进步衰退共同造成的,该经济表象具有复杂性,其中既有可修复因素亦有不可修复因素。而从影响强度来看,潜在经济增长率下移的主导诱因是全要素生产率衰退,它是由短期内的“技术-资本错位”引发的阶段性现象,可以通过适度的政策引导予以修正。因此,未来的经济发展不仅要重视技术进步与自主创新,而且要关注技术与资本的匹配关系,真正做到资本与技术的融合,从而助力中国经济重返中高速良性增长模式。; 关键词潜在经济增长率带有随机波动的时变混频动态因子模型技术-资本错位; Keywords Potential economic growth rate Time-varying mixed-frequency dynamic factor model with stochastic volatility Technology-capital mismatch; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名计及风险的电网企业代理购电中长期分时段滚动交易决策方法被引量：4: 4; 作者李彦斌王佳妮肖婷婷汪伟业李赟许小峰刘敦楠; 机构华北电力大学经济与管理学院新能源电力与低碳发展北京市重点实验室华北电力大学国家能源发展战略研究院; 出处《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期4237-4245,共9页; 基金北京市自然科学基金项目(9224037)。; 文摘我国推动全体工商业用户进入电力市场,电网企业成为代理暂未进入电力市场用户参与交易的核心主体。考虑代理用户需求电量与市场价格的不确定性,在多时间尺度、多品种的中长期交易中合理分配购电比例,有效降低综合购电成本是电网企业提高其营销服务能力的核心策略。基于与现货市场有效衔接的中长期分时段交易机制,建立了包括年度、月度、月内的电网企业中长期交易滚动优化决策模型;考虑多时间尺度交易数据频次的差异性,通过混频波动预测模型确定交易量、价预测偏差的波动率,并借助蒙特卡洛模拟进行多场景抽样求解,以寻求电网企业参与中长期交易过程中风险与成本的合理决策。最后通过算例分析验证了所建模型与方法的有效性,为电网企业降低交易风险、制定多市场组合交易策略提供了有效的参考。; 关键词中长期分时段交易滚动交易决策电网企业代理购电风险控制混频波动模型; Keywords time division medium-&long-term electricity market rolling trading decision electricity purchase by grid companies'agents risk control mixed-frequency volatility prediction model; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究被引量：25: 5; 作者马丹何雅兴翁作义; 机构西南财经大学统计学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第10期44-57,共14页; 基金全国统计科学研究项目"中国宏观经济混频在线预测模型的开发与应用研究"(2017LY03) 西南财经大学项目"光华英才工程"的资助; 文摘本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表明:(1)我国宏观经济不确定性具有明显的阶段性特征,不确定性的变动受到多种因素的影响,传统的景气监测指标并不是一致最优的同步监测指标。(2)在测算宏观经济不确定性时,将核心指标作为观测到的因子予以保留,不仅提高了结果的解释性,也更符合经济事实。(3)宏观政策变动是引起经济不确定性上升的重要因素,但政策的影响往往具有滞后效应,未预期的政策变动可能会触发宏观经济出现更大的不确定性。; 关键词宏观经济不确定性不可观测变量混频动态因子随机波动模型; Keywords Macroeconomic Uncertainty Unobservable Variables Mixed_GFSV Model; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	不同频率波动模型的比较及其对动态VaR的预测	刘丽萍冀南南	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2021	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国经济政策不确定性对公司债波动的影响研究	张茂军秦文哲姚家进	《金融与经济》北大核心	2018	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释	徐宁丁一兵	《中央财经大学学报》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	计及风险的电网企业代理购电中长期分时段滚动交易决策方法	李彦斌王佳妮肖婷婷汪伟业李赟许小峰刘敦楠	《电网技术》 EI CSCD 北大核心	2023	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	大维不可观测变量的中国宏观经济不确定性测度研究	马丹何雅兴翁作义	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2018	25	在线阅读下载PDF 职称材料