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1
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我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究--基于混频时变Copula-CoVaR模型 |
淳伟德
朱航聪
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《会计之友》
北大核心
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2022 |
3
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2
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基于时变Copula函数的多部件系统可靠性评估 |
王蕾
程世娟
韩雨
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《计算机应用》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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3
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基于时变Copula函数的风电出力相关性分析 |
王小红
周步祥
张乐
傅利
罗欢
刘建华
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《电力系统及其自动化学报》
CSCD
北大核心
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2015 |
20
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4
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基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量 |
谢赤
周亮球
岳汉奇
王纲金
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《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
9
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5
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基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 |
叶五一
韦伟
缪柏其
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
23
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6
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基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究 |
江红莉
何建敏
庄亚明
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
25
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7
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中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 |
吴鑫育
任森春
马超群
汪寿阳
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
9
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8
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不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究 |
于文华
魏宇
康明惠
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
19
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9
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基于时变Copula模型的沪深股市相依分析 |
王沁
王璐
程世娟
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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10
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基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型 |
张宗益
亢娅丽
郭兴磊
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
6
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11
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基于时变相关的混合Copula模型的投资组合风险分析 |
高杰
付翼
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
6
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12
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时变条件t-copula蒙特卡罗方法的外汇储备收益风险度量 |
高岳
王家华
公彦德
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《系统管理学报》
CSSCI
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2012 |
3
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13
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基于贝叶斯方法与时变Copula模型的基金风险的度量 |
杨湘豫
李强
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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14
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中美股指间的动态相依结构及突变因素——基于时变Copula-ARMA-NAGARCH的分析 |
张旭
刘晓星
姚登宝
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《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2016 |
4
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15
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基于时变混合Copula模型的配对交易策略 |
沈银芳
郑学东
徐建军
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2016 |
2
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16
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基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术 |
王永巧
胡浩
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
5
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17
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基于时变Copula的La-VaR测度研究 |
江红莉
何建敏
胡小平
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《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2013 |
3
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18
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基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究 |
赵华
王杰
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
24
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19
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时变Copula模型非参数估计的大样本性质 |
龚金国
史代敏
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《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
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2012 |
2
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20
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上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性 |
刘轶
杨苏梅
池至靖
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《现代管理科学》
CSSCI
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2014 |
2
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