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我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析被引量：2: 1; 作者魏宇杨惠梅德祥《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第5期117-124,共8页; 电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增... 展开更多; 关键词电影票房收入宏观经济走势季度GDP增速月度制造业PMI增速 GDP预测口红效应自回归分布混频数据抽样模型高频变量; 在线阅读下载PDF 职称材料

混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究被引量：1: 2; 作者王春枝穆楠 +1 位作者赵国杰于扬《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期5-9,共5页; 文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最... 展开更多; 关键词混频数据抽样模型 EQW模型等权低频化 OLS估计量偏误; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融机构的短期风险传染及长期关联因素动态结构分解——基于DCC-MIDAS模型的证据被引量：1: 3; 作者赵宁熊靖宇施启帆《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期1584-1595,共12页; 探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短... 展开更多; 关键词风险传染动态条件相关性模型-混频数据抽样模型长/短期关联动态相关系统性风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

地缘政治风险对原油运价指数波动的影响: 4; 作者李晶迟惠月王爽《上海海事大学学报》北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页; 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 展开更多; 关键词油船运输市场原油运价指数波动地缘政治风险广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

港口物流对当地经济的混频预测分析被引量：1: 5; 作者刘凤丹范国良《上海海事大学学报》北大核心 2022年第2期74-80,共7页; 为深入探究港口物流与当地宏观经济的内在联系,采用混频数据抽样(mixed-frequency data sampling,MIDAS)模型分析国内5个省市港口的月度港口货物吞吐量增长率对其季度GDP增长率预测的有效性。研究结果表明:港口货物吞吐量表征的港口物... 展开更多; 关键词港口货物吞吐量 GDP 混频数据抽样(MIDAS)模型经济预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国PMI指数对GDP的影响及预测效果分析被引量：9: 6; 作者丁黎黎孙文霄 +1 位作者韩梦康旺霖《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第15期128-132,共5页; 文章从代表制造业＂晴雨表＂的PMI指数入手,探讨我国制造业在GDP混频预测中的作用。构建了混频数据抽样模型（MIDAS）,对GDP增长率的实时预测问题进行研究,将PMI指数及GDP增长率自身的滞后效应引入到GDP趋势预测中,实现高频数据PMI指数... 展开更多; 关键词 PMI指数混频数据抽样模型多项式权重 GDP实时预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析被引量：2: 1; 作者魏宇杨惠梅德祥; 机构西南交通大学经济管理学院云南财经大学金融学院重庆工商大学财政金融学院; 出处《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第5期117-124,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371157 71671145) +2 种基金 17YJA790015 17XJA790002); 文摘电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增速及月度制造业PMI增速之间的关系,结果表明:电影票房收入增速与GDP增速和制造业PMI增速之间具有负向相关关系,我国电影市场存在"口红效应",可以根据电影票房收入增长情况对宏观经济走势做出预判。对多种模型的比较结果显示,加入电影票房收入可以显著提高GDP预测精度,电影票房收入可以作为GDP预测指标体系的有益补充。; 关键词电影票房收入宏观经济走势季度GDP增速月度制造业PMI增速 GDP预测口红效应自回归分布混频数据抽样模型高频变量; Keywords box-office revenue macro-economy trend quarterly GDP growth monthly PMI growth rate GDP forecast lipstick effect ADL-MIDAS high frequency variable; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济] F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究被引量：1: 2; 作者王春枝穆楠赵国杰于扬; 机构内蒙古财经大学统计与数学学院天津大学管理与经济学部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期5-9,共5页; 基金国家社会科学基金重大项目(15ZDA001) 内蒙古自然科学基金资助项目(2014MS0701) 内蒙古社会科学规划项目(2016NDA007); 文摘文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最小二乘估计量（OLS）有偏,而且高频解释变量与低频被解释变量的频率倍差越大,估计量的有效性越低。; 关键词混频数据抽样模型 EQW模型等权低频化 OLS估计量偏误; Keywords mixed frequency data sampling model EQW model low frequency conversion with equal weight OLS estima-tor bias; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融机构的短期风险传染及长期关联因素动态结构分解——基于DCC-MIDAS模型的证据被引量：1: 3; 作者赵宁熊靖宇施启帆; 机构东北财经大学金融学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期1584-1595,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(72001035) 辽宁省教育厅面上项目(JYTMS20230670)。; 文摘探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短期关联的时变性和持续差异以及长期关联的敏感因素分析,探究中国金融体系在两个结构变化阶段,机构间风险传染范围、持续性以及金融机构间长期关联的宏观和微观特征。研究发现,机构间的冲击传染具有暂时性,随着中国金融机构的多元化,其传染幅度和持续性均有所下降。机构间的规模、杠杆差异能降低机构间的长期关联并间接降低冲击传染幅度,随着中国金融机构市场化程度的增强,长期关联受到市场因素影响程度增加。建议将机构差异化作为风险控制策略的参考因素,并检测和调控市场指标对关联程度的影响,防止机构形成过高的长期关联,以控制未来冲击中可能造成的风险传染。; 关键词风险传染动态条件相关性模型-混频数据抽样模型长/短期关联动态相关系统性风险; Keywords risk contagion DCC-MIDAS model long/short-term correlation dynamic correlation systemic risk; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名地缘政治风险对原油运价指数波动的影响: 4; 作者李晶迟惠月王爽; 机构大连海事大学交通运输工程学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页; 基金国家自然科学基金(71974023,72104041)。; 文摘地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。; 关键词油船运输市场原油运价指数波动地缘政治风险广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型; Keywords tanker transport market fluctuation of crucle oil freight index geopolitical risk generalized autoregressive conditional heteroscasticity mixed data sampling(GARCH-MIDAS)model; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] U699 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名港口物流对当地经济的混频预测分析被引量：1: 5; 作者刘凤丹范国良; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2022年第2期74-80,共7页; 基金教育部人文社会科学研究项目(20YJC910003) 上海市自然科学基金(20ZR1423000)。; 文摘为深入探究港口物流与当地宏观经济的内在联系,采用混频数据抽样(mixed-frequency data sampling,MIDAS)模型分析国内5个省市港口的月度港口货物吞吐量增长率对其季度GDP增长率预测的有效性。研究结果表明:港口货物吞吐量表征的港口物流对当地GDP具有较好的预测效果;相较于传统的季节性自回归综合移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型,MIDAS模型能够捕捉高频解释变量的有用信息,提高预测精度。; 关键词港口货物吞吐量 GDP 混频数据抽样(MIDAS)模型经济预测; Keywords port cargo throughput GDP mixed-frequency data sampling(MIDAS)model economic forecast; 分类号 F552.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国PMI指数对GDP的影响及预测效果分析被引量：9: 6; 作者丁黎黎孙文霄韩梦康旺霖; 机构中国海洋大学经济学院中国海洋大学海洋发展研究院山东科技大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第15期128-132,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71471105) 国家社会科学重大项目(15ZDB1717) 泰山学者工程专项经费资助(tsqn20161014); 文摘文章从代表制造业＂晴雨表＂的PMI指数入手,探讨我国制造业在GDP混频预测中的作用。构建了混频数据抽样模型（MIDAS）,对GDP增长率的实时预测问题进行研究,将PMI指数及GDP增长率自身的滞后效应引入到GDP趋势预测中,实现高频数据PMI指数与低频数据GDP增长率的联动分析。结果表明：（1）自回归非限制混频数据抽样模型（U-AR（4）-MIDAS（3,K））的预测精度具有比较优势。（2）高频月度PMI指数对季度GDP具有正负两种效应,该效应会持续9个月,GDP自身之间也存在着相互影响,该影响会持续4个季度之久。（3）向前h步U-AR（4）-MIDAS（3,K,h）适合短期内利用最新公布的月度PMI对GDP进行实时预测和修正,预测结果显示对2017年第三季度的GDP增长率进行实时预测时,U-AR（4）-MIDAS（3,9,5）模型最优。; 关键词 PMI指数混频数据抽样模型多项式权重 GDP实时预测; Keywords PMI index sampling model of mixed ffequeney data polynomial weight real time CDP forecast; 分类号 C813 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析	魏宇杨惠梅德祥	《西部论坛》 CSSCI 北大核心	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究	王春枝穆楠赵国杰于扬	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国金融机构的短期风险传染及长期关联因素动态结构分解——基于DCC-MIDAS模型的证据	赵宁熊靖宇施启帆	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	地缘政治风险对原油运价指数波动的影响	李晶迟惠月王爽	《上海海事大学学报》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	港口物流对当地经济的混频预测分析	刘凤丹范国良	《上海海事大学学报》北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国PMI指数对GDP的影响及预测效果分析	丁黎黎孙文霄韩梦康旺霖	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	9	在线阅读下载PDF 职称材料