题名 地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
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作者
李晶 迟惠月 王爽
机构
大连海事大学交通运输工程学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2025年第1期79-87,152,共10页
基金
国家自然科学基金(71974023,72104041)。
文摘
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。
关键词
油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频 数据 抽样 (GARCH-midas )模型
Keywords
tanker transport market fluctuation of crucle oil freight index geopolitical risk generalized autoregressive conditional heteroscasticity mixed data sampling(GARCH-midas )model
分类号
F551
[经济管理—产业经济]
U699
[交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
题名 基于部分函数线性回归改进方法的CPI混频预测
被引量：1
2
作者
李气芳 苏梽芳
机构
闽南师范大学数学与统计学院 华侨大学经济与金融学院
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2022年第3期160-164,共5页
基金
国家自然科学基金面上项目(11871259) 福建省社会科学基金项目(FJ2021C027) 闽南师范大学研究生教育教学改革研究项目(YJG202003)。
文摘
针对混频数据,提出一种新的分析方法。首先把具有函数特征的高频数据看成是某个随机过程产生的函数,然后利用部分函数线性回归模型对混频数据进行分析,并根据金融高频数据的相依特征,提出基于残差协方差函数的模型估计改进方法。最后通过数值模拟和CPI预测实例与现有的部分函数线性回归模型及MIDAS模型进行对比分析,结果表明本文提出的改进方法的样本外预测精度最高。
关键词
部分函数线性回归模型 混频 数据 midas 模型 残差协方差函数
Keywords
partial functional linear regression model mixed frequency data midas modelresidual covariance function
分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
C812
[社会学—统计学]
题名 港口物流对当地经济的混频预测分析
被引量：1
3
作者
刘凤丹 范国良
机构
上海海事大学经济管理学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2022年第2期74-80,共7页
基金
教育部人文社会科学研究项目(20YJC910003) 上海市自然科学基金(20ZR1423000)。
文摘
为深入探究港口物流与当地宏观经济的内在联系,采用混频数据抽样(mixed-frequency data sampling,MIDAS)模型分析国内5个省市港口的月度港口货物吞吐量增长率对其季度GDP增长率预测的有效性。研究结果表明:港口货物吞吐量表征的港口物流对当地GDP具有较好的预测效果;相较于传统的季节性自回归综合移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型,MIDAS模型能够捕捉高频解释变量的有用信息,提高预测精度。
关键词
港口货物吞吐量 GDP 混频 数据 抽样 (midas )模型 经济预测
Keywords
port cargo throughput GDP mixed-frequency data sampling(midas )model economic forecast
分类号
F552.7
[经济管理—产业经济]
