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基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测
1
作者 苏小囡 张蕾 +1 位作者 邢钰 徐鸣一 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第1期21-30,共10页
该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性... 该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性.通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测与后验测试,采用MCS检验评估各模型在不同测度下的波动率预测能力.研究结果显示:相比于传统的Realized GARCH模型、Realized EGARCH模型和Realized EGARCH MIDAS模型,本文提出的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型具有更好的样本拟合效果与样本外波动率预测精度. 展开更多
关键词 混频数据抽样 时变波动 SMA-Realized EGARCH MIDAS模型 后验测试 MCS检验
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基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型 被引量：15
2
作者 王天一 刘浩 黄卓 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期812-822,共11页
基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中提取长短期波动率信息以提升模型对波动率的拟合和预测能力.基于指数和个股数据的实证分析表明,相比传统... 基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中提取长短期波动率信息以提升模型对波动率的拟合和预测能力.基于指数和个股数据的实证分析表明,相比传统的已实现GARCH模型,新模型的样本内拟合能力更强,对长记忆性的捕捉更好.样本外结果表明,新模型显著提升了波动率的多步预测效果,并且改进效果随着预测期的延长而增强. 展开更多
关键词 已实现GARCH 长记忆性 混频数据抽样 多步波动率预测
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我国电影票房收入增长对GDP增速的预测作用——基于混频数据抽样模型的实证分析 被引量：2
3
作者 魏宇 杨惠 梅德祥 《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第5期117-124,共8页
电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增... 电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增速及月度制造业PMI增速之间的关系,结果表明:电影票房收入增速与GDP增速和制造业PMI增速之间具有负向相关关系,我国电影市场存在"口红效应",可以根据电影票房收入增长情况对宏观经济走势做出预判。对多种模型的比较结果显示,加入电影票房收入可以显著提高GDP预测精度,电影票房收入可以作为GDP预测指标体系的有益补充。 展开更多
关键词 电影票房收入 宏观经济走势 季度GDP增速 月度制造业PMI增速 GDP预测 口红效应 自回归分布混频数据抽样模型 高频变量
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混频数据抽样模型等权低频化处理的估计偏误研究 被引量：1
4
作者 王春枝 穆楠 +1 位作者 赵国杰 于扬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期5-9,共5页
文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最... 文章通过剖析三种基础形式的混频数据抽样模型的内部结构,将其分解为等权重加权平均和非等权重加权平均两部分之和,从理论上证明了将高频数据等权低频化处理的EQW模型会造成高频变量的信息损失。并通过数理推导,证明了EQW模型的普通最小二乘估计量（OLS）有偏,而且高频解释变量与低频被解释变量的频率倍差越大,估计量的有效性越低。 展开更多
关键词 混频数据抽样模型 EQW模型 等权低频化 OLS估计量 偏误
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地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
5
作者 李晶 迟惠月 王爽 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。 展开更多
关键词 油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件异方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型
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港口物流对当地经济的混频预测分析 被引量：1
6
作者 刘凤丹 范国良 《上海海事大学学报》 北大核心 2022年第2期74-80,共7页
为深入探究港口物流与当地宏观经济的内在联系,采用混频数据抽样(mixed-frequency data sampling,MIDAS)模型分析国内5个省市港口的月度港口货物吞吐量增长率对其季度GDP增长率预测的有效性。研究结果表明:港口货物吞吐量表征的港口物... 为深入探究港口物流与当地宏观经济的内在联系,采用混频数据抽样(mixed-frequency data sampling,MIDAS)模型分析国内5个省市港口的月度港口货物吞吐量增长率对其季度GDP增长率预测的有效性。研究结果表明:港口货物吞吐量表征的港口物流对当地GDP具有较好的预测效果;相较于传统的季节性自回归综合移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型,MIDAS模型能够捕捉高频解释变量的有用信息,提高预测精度。 展开更多
关键词 港口货物吞吐量 GDP 混频数据抽样(MIDAS)模型 经济预测
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中国金融机构的短期风险传染及长期关联因素动态结构分解——基于DCC-MIDAS模型的证据 被引量：2
7
作者 赵宁 熊靖宇 施启帆 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期1584-1595,共12页
探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短... 探究机构间过度关联是防控系统性风险大面积爆发的关键,但金融机构间不可避免地存在长期关联,同时金融危机会触发机构间短期的风险传染。采用DCC-MIDAS模型,借助动态条件相关系数分解法,在统一框架下研究关联的长期和短期特征。通过短期关联的时变性和持续差异以及长期关联的敏感因素分析,探究中国金融体系在两个结构变化阶段,机构间风险传染范围、持续性以及金融机构间长期关联的宏观和微观特征。研究发现,机构间的冲击传染具有暂时性,随着中国金融机构的多元化,其传染幅度和持续性均有所下降。机构间的规模、杠杆差异能降低机构间的长期关联并间接降低冲击传染幅度,随着中国金融机构市场化程度的增强,长期关联受到市场因素影响程度增加。建议将机构差异化作为风险控制策略的参考因素,并检测和调控市场指标对关联程度的影响,防止机构形成过高的长期关联,以控制未来冲击中可能造成的风险传染。 展开更多
关键词 风险传染 动态条件相关性模型-混频数据抽样模型 长/短期关联 动态相关 系统性风险
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我国PMI指数对GDP的影响及预测效果分析 被引量：9
8
作者 丁黎黎 孙文霄 +1 位作者 韩梦 康旺霖 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第15期128-132,共5页
文章从代表制造业＂晴雨表＂的PMI指数入手,探讨我国制造业在GDP混频预测中的作用。构建了混频数据抽样模型（MIDAS）,对GDP增长率的实时预测问题进行研究,将PMI指数及GDP增长率自身的滞后效应引入到GDP趋势预测中,实现高频数据PMI指数... 文章从代表制造业＂晴雨表＂的PMI指数入手,探讨我国制造业在GDP混频预测中的作用。构建了混频数据抽样模型（MIDAS）,对GDP增长率的实时预测问题进行研究,将PMI指数及GDP增长率自身的滞后效应引入到GDP趋势预测中,实现高频数据PMI指数与低频数据GDP增长率的联动分析。结果表明：（1）自回归非限制混频数据抽样模型（U-AR（4）-MIDAS（3,K））的预测精度具有比较优势。（2）高频月度PMI指数对季度GDP具有正负两种效应,该效应会持续9个月,GDP自身之间也存在着相互影响,该影响会持续4个季度之久。（3）向前h步U-AR（4）-MIDAS（3,K,h）适合短期内利用最新公布的月度PMI对GDP进行实时预测和修正,预测结果显示对2017年第三季度的GDP增长率进行实时预测时,U-AR（4）-MIDAS（3,9,5）模型最优。 展开更多
关键词 PMI指数 混频数据抽样模型 多项式权重 GDP实时预测
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哪些行业承载来自上海原油期货市场更多的风险溢出 被引量：1
9
作者 宋加山 魏思峣 蒋坤良 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2023年第6期11-21,共11页
自2018年建立以来,上海原油期货市场与我国股市风险波动的联动愈发明显。不同于以往更关注整体股市的研究,本文从行业维度出发,探究上海原油期货市场对我国各行业的风险溢出效应。选取2019年9月1日到2022年9月1日期间上海证券市场十个... 自2018年建立以来,上海原油期货市场与我国股市风险波动的联动愈发明显。不同于以往更关注整体股市的研究,本文从行业维度出发,探究上海原油期货市场对我国各行业的风险溢出效应。选取2019年9月1日到2022年9月1日期间上海证券市场十个一级行业指数的5分钟收益率数据,引入GAS模型弥补GARCH类模型的不足,并建立MIDAS-Copula-CoVaR模型对各行业的条件风险以及承载的风险溢出强度进行度量。结果表明:第一,含有MIDAS结构的Copula模型拟合效果更好,充分说明纳入高频数据的重要性。第二,上海原油期货市场风险条件下各行业的上行风险明显大于下行风险,呈现出较为明显的非对称性,说明各行业风险对油价上涨更敏感。第三,分行业看,上海原油期货价格下跌对能源行业影响最大、公用行业影响最小,价格上涨对医药行业影响最大、金融行业影响最小。第四,相较于正常情况,极端上行风险对医药行业的风险溢出强度最大、对消费行业最小,极端下行风险对可选行业的风险溢出强度最大、对金融行业最小。 展开更多
关键词 上海原油期货市场 GAS模型 混频数据抽样 风险溢出效应
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影子银行对中国货币政策的影响 被引量：1
10
作者 李青召 林秀梅 《现代经济探讨》 CSSCI 北大核心 2020年第1期29-41,共13页
在新凯恩斯主义和货币主义理论基础上引入影子银行存量规模对货币供给和利率的影响,从而得到一个包含影子银行、货币供应量、利率、CPI和GDP的动态系统模型。在考虑时间聚合问题后,利用混频抽样数据结构向量自回归(MIDAS-SVAR)模型分析... 在新凯恩斯主义和货币主义理论基础上引入影子银行存量规模对货币供给和利率的影响,从而得到一个包含影子银行、货币供应量、利率、CPI和GDP的动态系统模型。在考虑时间聚合问题后,利用混频抽样数据结构向量自回归(MIDAS-SVAR)模型分析了影子银行对货币政策目标的影响。LR检验的结果显示MIDAS-SVAR模型优于季度SVAR模型。对比MIDAS-SVAR模型和SVAR模型中GDP方差分解的结果发现,影子银行在MIDAS-SVAR模型中对GDP预测方差的贡献要高于SVAR模型。脉冲响应函数的结果显示,影子银行对货币供应量M2的影响要强于利率R。季度内第3个月份影子银行存量规模对货币政策中介目标和最终目标变量的影响与季度内第1个月和第2个月的影响存在差异。央行在利用货币政策进行宏观调控时,应充分考虑不同月份影子银行存量规模,保证货币政策效果不被扭曲。 展开更多
关键词 影子银行 货币政策 混频抽样数据 MIDAS-SVAR
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