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求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性
被引量：
4
1
作者
王彩霞
张引娣
蒋茜
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第2期91-95,110,111,共7页
通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法。当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0. 5,并通过数值实验...
通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法。当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0. 5,并通过数值实验验证了该方法的收敛性。数值实验结果表明:混合Euler方法得到的数值解比梯形Euler-Maruyama方法得到的数值解有更好的逼近效果。
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关键词
随机微分方程
混合euler方法
收敛阶
全局Lipschitz条件
线性增长条件
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题名
求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性
被引量：
4
1
作者
王彩霞
张引娣
蒋茜
机构
长安大学理学院
出处
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第2期91-95,110,111,共7页
基金
国家自然科学基金项目(11572146
11401044)
文摘
通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法。当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0. 5,并通过数值实验验证了该方法的收敛性。数值实验结果表明:混合Euler方法得到的数值解比梯形Euler-Maruyama方法得到的数值解有更好的逼近效果。
关键词
随机微分方程
混合euler方法
收敛阶
全局Lipschitz条件
线性增长条件
Keywords
stochastic differential equations
composite
euler
method
convergence order
global Lipschitz condition
linear growth condition
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性
王彩霞
张引娣
蒋茜
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019
4
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参考文献
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