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带技术投资的保险公司最优策略
1
作者
陈树敏
李仲飞
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期861-866,共6页
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻...
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻和最优再保险比例来最小化破产概率.运用混合随机决策–最优停时方法,本文求解出破产概率和最优再保险策略的显式表达式以及最佳投资时刻的半显式解.作为本文结果的一个应用,本文以数值模拟的方式揭示了投资效果,投资金额和最佳投资时刻3者之间的关系:1)投资总是可以降低破产概率;2)投资效果越明显,投资所需金额越小,则应该选择尽早投资;反之则应该推迟投资时间,等积累到足够的资金再进行投资.
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关键词
破产概率
混合随机决策-最优停时问题
比例再保险
变分不等式
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职称材料
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
被引量：
3
2
作者
陈树敏
郝志峰
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018年第1期129-141,共13页
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:...
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:不动产项目投资时机、再保险比例以及投资于风险证券的金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到最优值函数及最佳策略的显式解.结果表明,当且仅当其盈余资金多于某一水平(称为投资阈值)时保险公司投资于不动产项目.进一步的数值算例分析表明:(a)不动产项目投资的阈值主要受项目收益率影响而与投资金额无明显关系,收益率越高则投资阈值越低;(b)市场环境较好(牛市)时项目的投资阈值降低;反之,当市场环境较差(熊市)时投资阈值提高.
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关键词
不动产项目
风险投资
比例再保险
破产概率
混合
随机
控制
-最
优
停
时
问题
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职称材料
题名
带技术投资的保险公司最优策略
1
作者
陈树敏
李仲飞
机构
中山大学数学与计算科学学院
中山大学岭南学院 金融工程与风险管理研究中心
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期861-866,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70518001)
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
文摘
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻和最优再保险比例来最小化破产概率.运用混合随机决策–最优停时方法,本文求解出破产概率和最优再保险策略的显式表达式以及最佳投资时刻的半显式解.作为本文结果的一个应用,本文以数值模拟的方式揭示了投资效果,投资金额和最佳投资时刻3者之间的关系:1)投资总是可以降低破产概率;2)投资效果越明显,投资所需金额越小,则应该选择尽早投资;反之则应该推迟投资时间,等积累到足够的资金再进行投资.
关键词
破产概率
混合随机决策-最优停时问题
比例再保险
变分不等式
Keywords
ruin probability
mixed stochastic control/optimal stopping problem
proportional reinsurance
variationalinequalities
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
被引量：
3
2
作者
陈树敏
郝志峰
机构
广东工业大学管理学院
佛山科技学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018年第1期129-141,共13页
基金
国家自然科学基金(Nos.71671047
71721001
+2 种基金
71601055
71501050
71471045)
文摘
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:不动产项目投资时机、再保险比例以及投资于风险证券的金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到最优值函数及最佳策略的显式解.结果表明,当且仅当其盈余资金多于某一水平(称为投资阈值)时保险公司投资于不动产项目.进一步的数值算例分析表明:(a)不动产项目投资的阈值主要受项目收益率影响而与投资金额无明显关系,收益率越高则投资阈值越低;(b)市场环境较好(牛市)时项目的投资阈值降低;反之,当市场环境较差(熊市)时投资阈值提高.
关键词
不动产项目
风险投资
比例再保险
破产概率
混合
随机
控制
-最
优
停
时
问题
Keywords
real investment, risky
-
asset investment, proportional reinsurance, ruinprobability, combined stochastic control and optimal stopping problem
分类号
F842.3 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带技术投资的保险公司最优策略
陈树敏
李仲飞
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
陈树敏
郝志峰
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018
3
在线阅读
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职称材料
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