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异方差混合转移分布模型的谱分析
1
作者
朱文刚
杨芝艳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第14期21-24,共4页
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件...
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
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关键词
异方差
混合转移分布
模型
自协方差函数
谱分析
谱
分布
函数
谱密度
单位根过程
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职称材料
基于混合转移分布模型的Black-Scholes期权定价偏差纠正
被引量：
1
2
作者
何建敏
吕宏生
王健
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第2期189-192,共4页
波动率微笑是B lack-Scho les(BS)期权定价模型的定价偏差之一。混合转移分布(MTD)模型的最大优点在于其不仅能拟合时间序列中的平稳态,还能较好地拟合时间序列中的延伸态、突发态和异常值。在MTD模型的基础上建立了欧式看涨期权定价模...
波动率微笑是B lack-Scho les(BS)期权定价模型的定价偏差之一。混合转移分布(MTD)模型的最大优点在于其不仅能拟合时间序列中的平稳态,还能较好地拟合时间序列中的延伸态、突发态和异常值。在MTD模型的基础上建立了欧式看涨期权定价模型,利用香港恒生指数期权数据进行了实证检验,估计出了基于MTD期权定价模型的隐含波动率,并将之与BS期权定价模型的隐含波动率进行了比较。发现在不同的期限结构下,基于MTD期权定价模型的隐含波动率比BS期权定价模型的隐含波动率平抑了许多。这说明MTD期权定价模型对BS期权定价模型的波动率微笑定价偏差有较好的纠正。
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关键词
混合转移分布
波动率微笑
期权
定价偏差
原文传递
题名
异方差混合转移分布模型的谱分析
1
作者
朱文刚
杨芝艳
机构
南京工程学院基础部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第14期21-24,共4页
基金
南京工程学院科研基金资助项目(KXJ08092)
文摘
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
关键词
异方差
混合转移分布
模型
自协方差函数
谱分析
谱
分布
函数
谱密度
单位根过程
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于混合转移分布模型的Black-Scholes期权定价偏差纠正
被引量：
1
2
作者
何建敏
吕宏生
王健
机构
东南大学经济管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006年第2期189-192,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371035)
文摘
波动率微笑是B lack-Scho les(BS)期权定价模型的定价偏差之一。混合转移分布(MTD)模型的最大优点在于其不仅能拟合时间序列中的平稳态,还能较好地拟合时间序列中的延伸态、突发态和异常值。在MTD模型的基础上建立了欧式看涨期权定价模型,利用香港恒生指数期权数据进行了实证检验,估计出了基于MTD期权定价模型的隐含波动率,并将之与BS期权定价模型的隐含波动率进行了比较。发现在不同的期限结构下,基于MTD期权定价模型的隐含波动率比BS期权定价模型的隐含波动率平抑了许多。这说明MTD期权定价模型对BS期权定价模型的波动率微笑定价偏差有较好的纠正。
关键词
混合转移分布
波动率微笑
期权
定价偏差
Keywords
mixture transition distribution
volatility smile
option
pricing bais
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
异方差混合转移分布模型的谱分析
朱文刚
杨芝艳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
0
在线阅读
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职称材料
2
基于混合转移分布模型的Black-Scholes期权定价偏差纠正
何建敏
吕宏生
王健
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2006
1
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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