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混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 1; 作者耿延静周圣武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的... 展开更多; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分数跳扩散过程的幂期权定价被引量：3: 2; 作者胡素敏胡电喜《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期14-17,共4页; 应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗... 展开更多; 关键词分数布朗运动幂期权跳扩散过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究被引量：1: 3; 作者杨朝强田有功《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第2期155-161,共7页; 本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题。通过构造满足混合跳扩散模型的金融市场、保险市场和可容许策略,在CRRA(constant relative risk aversion)效用下,利用... 展开更多; 关键词混合跳—扩散分数布朗运动人寿保险 CRRA效用 HJB方程最优策略数值分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价被引量：5: 4; 作者杨朝强《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1-17,共17页; 利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型... 展开更多; 关键词混合跳扩散分数布朗运动 Merton假设条件分数Wick-Ito-Skorohod积分欧式回望期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价被引量：4: 5; 作者杨朝强《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第6期1514-1531,共18页; 在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出... 展开更多; 关键词混合跳扩散分数布朗运动多尺度参数摄动方法欧式固定履约回望期权 Feynman-Kac公式误差估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数跳-扩散过程下篮子期权定价: 6; 作者淡静怡薛红《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1004-1008,共5页; 期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章... 展开更多; 关键词双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法几何篮子期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价: 7; 作者秦进邓小华杨蓝《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期132-137,共6页; 考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(... 展开更多; 关键词分数布朗运动 O-U过程跳-扩散过程奇异期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 8; 作者杨朝强田有功《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式... 展开更多; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价被引量：12: 1; 作者耿延静周圣武; 机构中国矿业大学数学系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金(2013XK03); 文摘给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.; 关键词混合分数跳.扩散过程几何平均亚式期权偏微分方程; Keywords mixed jump-fraction process geometric average Asian option partial differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分数跳扩散过程的幂期权定价被引量：3: 2; 作者胡素敏胡电喜; 机构河南城建学院数理系玉溪师范学院商学院; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期14-17,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70701017) 河南省科技计划资助项目(112400450212) 河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002); 文摘应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.; 关键词分数布朗运动幂期权跳扩散过程; Keywords fractional Brownian motion power option jumping diffusion process; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究被引量：1: 3; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第2期155-161,共7页; 基金甘肃省高等学校创新基金项目(2020B-138) 兰州财经大学科研项目(Lzufe2019C-009,Lzufe2017C-09)。; 文摘本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题。通过构造满足混合跳扩散模型的金融市场、保险市场和可容许策略,在CRRA(constant relative risk aversion)效用下,利用动态规划的方法求解了对应的HJB方程,获得了值函数和最优策略的显式表达式。为了探索模型的有效性,本文给出了相对风险厌恶系数的数值分析以及相关参数对最优策略的影响。; 关键词混合跳—扩散分数布朗运动人寿保险 CRRA效用 HJB方程最优策略数值分析; Keywords mixed jump-diffusion fractional Brownian motion life insurance CRRA utility HJB equation optimal strategy numerical analysis; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价被引量：5: 4; 作者杨朝强; 机构兰州财经大学图书馆经典资料室; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1-17,共17页; 基金兰州财经大学青年教师科研项目(Lzufe2017); 文摘利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性.; 关键词混合跳扩散分数布朗运动 Merton假设条件分数Wick-Ito-Skorohod积分欧式回望期权; Keywords mixed jump-diffusion fractional Brownian motion Merton assumptions fractional Wick-Ito-Skorohod integral European lookback option; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价被引量：4: 5; 作者杨朝强; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第6期1514-1531,共18页; 基金兰州财经大学科研基金项目(Lzufe2017C-09)~~; 文摘在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出了欧式固定履约价的回望期权的近似定价公式,并利用Feynman-Kac公式分析了近似公式的误差估计.数值模拟研究表明,当混合跳扩散模型的波动率为常数时,欧式回望期权是有精确解的,并且随着模拟阶数的增大,回望期权价格的近似解逐渐地逼近期权价格的精确解.; 关键词混合跳扩散分数布朗运动多尺度参数摄动方法欧式固定履约回望期权 Feynman-Kac公式误差估计; Keywords Mixed jump-diffusion fractional Brownian motion Perturbation method of multiscale-parameter European fixed strike lookback options Feynman-Kac formula Error estimates; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双分数跳-扩散过程下篮子期权定价: 6; 作者淡静怡薛红; 机构西安工程大学理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1004-1008,共5页; 基金陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031) 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(14JK1299); 文摘期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。; 关键词双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法几何篮子期权; Keywords bi-fractional Brownian motion jump-diffusion process insurance actuary approach geo-metric basket option; 分类号 F830 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价: 7; 作者秦进邓小华杨蓝; 机构遵义师范学院数学系棠湖中学外语实验学校北京师范大学昆明附属中学; 出处《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期132-137,共6页; 文摘考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.; 关键词分数布朗运动 O-U过程跳-扩散过程奇异期权; Keywords fractional Brownian motion O-U process jump-diffusion process exotic option; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2: 8; 作者杨朝强田有功; 机构兰州财经大学图书馆兰州财经大学信息工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期1-23,共23页; 基金兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09) 甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.; 文摘利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.; 关键词结构化方法回望期权抛物型随机偏微分方程混合分数跳-扩散模型破产概率; Keywords structural method lookback option parabolic SPDE MJD-fBm model ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价	耿延静周圣武	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于分数跳扩散过程的幂期权定价	胡素敏胡电喜	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究	杨朝强田有功	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价	杨朝强	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价	杨朝强	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2019	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	双分数跳-扩散过程下篮子期权定价	淡静怡薛红	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价	秦进邓小华杨蓝	《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法	杨朝强田有功	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料