基于混合藤Copula模型的风光联合发电相关性建模及其在无功优化中的应用 被引量：22

1

作者 邱宜彬 欧阳誉波 +2 位作者 徐蓓 李奇 陈维荣 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期791-798,共8页

为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行... 为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行无功优化。以美国某地区相邻2个风电场、1个光伏电场的实测数据为例,在IEEE 30节点系统中对所提方法进行验证。算例结果表明,所提方法能够更准确地描述多维风光出力的相关性,并且利用该方法建立的无功优化模型能有效降低网损,减少节点电压偏差和发电机无功偏差。 展开更多

关键词 K-MEANS聚类 混合藤copula模型 回溯搜索算法 无功优化

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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用 被引量：1

2

作者 陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第12期3-14,共12页

考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构... 考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低。实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。 展开更多

关键词 极端尾部相依结构 扭曲混合copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合

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股票资产组合VaR研究——基于混合D藤Copula模型 被引量：4

3

作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第12期82-86,共5页

本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一... 本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混合D藤Copula模型为基础,利用Monte Carlo方法计算了上证市场五种股票资产组合的VaR,并通过实证研究进一步证明了该模型的有效性。 展开更多

关键词 PAIR copula 混合D藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 股票资产

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基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究 被引量：5

4

作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第6期99-103,共5页

本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量... 本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投资组合的VaR,并通过实证分析验证了该模型的有效性。 展开更多

关键词 PAIR copula 混合C藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 外汇资产 外汇市场

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基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析 被引量：5

5

作者 马超群 金凤 +1 位作者 杨文昱 邓岭 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第6期152-156,共5页

文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日... 文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。 展开更多

关键词 SV模型 藤结构copula MONTE Carlo仿真 失败率检验 CVAR

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基于混合Copula模型的水稻保险费率厘定 被引量：12

6

作者 赵玉 严武 李佳 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第8期66-74,共9页

模拟产量风险和价格风险的联合分布是农业收入保险费率厘定的重点和难点。借助核密度估计方法和混合Copula模型研究了水稻产量和价格风险因子的联合分布并厘定了产量、价格和收入三种保险的纯费率。研究表明:(1)与单一Copula函数相比,混... 模拟产量风险和价格风险的联合分布是农业收入保险费率厘定的重点和难点。借助核密度估计方法和混合Copula模型研究了水稻产量和价格风险因子的联合分布并厘定了产量、价格和收入三种保险的纯费率。研究表明:(1)与单一Copula函数相比,混合Copula模型更适合拟合多风险因子的联合分布。(2)早稻价格风险导致的收入损失高于产量风险导致的收入损失,中稻和晚稻产量风险导致的收入损失高于价格风险导致的收入损失。(3)由于产量风险和价格风险的对冲,江苏、安徽、江西、河南、贵州和广西具备了在中稻、晚稻主产区试点收入保险的客观条件。(4)在100%的保障水平下,中国水稻产区早稻收入险纯费率为8.60%~12.84%、中稻收入险纯费率为5.89%~12.07%、晚稻收入险纯费率为4.59%~7.94%。 展开更多

关键词 粮食安全 农业风险 收入保险 保险定价 混合copula模型

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电网可靠性评估中相关性变量的非参数R藤Copula模型 被引量：18

7

作者 赵渊 刘庆尧 +1 位作者 邝俊威 谢开贵 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期803-811,共9页

Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模... Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模型,基于高维模型分解思路将高维Copula函数分解成多个二维Copula函数的乘积,并基于数据驱动方式实现二维Copula函数的非参数估计,此外为避免非参数估计中随机变量分布范围超出实际可行域的问题,进一步提出概率空间变换的思路。该文方法可实现高维随机变量相关性模型的灵活准确构建,最后,通过相关算例分析验证方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 可靠性评估 非参数估计 R藤copula模型 相关性

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基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 被引量：10

8

作者 陈振龙 郝晓珍 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第6期77-84,共8页

传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛... 传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。 展开更多

关键词 藤copula分组模型 金融市场 相依结构 风险度量 返回检验

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基于GAS-混合Copula模型的不同行业系统性风险研究 被引量：5

9

作者 宋加山 蒋坤良 周学伟 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第5期52-60,共9页

金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度量其边际期望损失(MES),分析行业系统性风险贡献。研究表明:... 金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度量其边际期望损失(MES),分析行业系统性风险贡献。研究表明:除金融业个股,其他行业个股与市场的下尾相依性大于上尾;个股系统性风险贡献取决于其所属行业,同行业个股系统性风险贡献度相近;银行业系统性风险贡献最小,券商和房地产行业风险贡献最大;市场下跌期,金融业个股MES值波动小于其他行业。 展开更多

关键词 GAS模型 混合copula 系统性风险 边际期望损失 尾部相依

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下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析 被引量：2

10

作者 熊海芳 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第1期135-146,共12页

本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够... 本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。 展开更多

关键词 下尾风险 上尾风险 混合copula模型 预期收益率

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基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 被引量：1

11

作者 陈振龙 郝晓珍 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第8期89-97,共9页

文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本... 文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本内对应的有效前沿表现更好,改善了样本外股票市场最优组合策略的表现,并且返回检验结果也验证了该模型优化风险的准确性和有效性。 展开更多

关键词 藤copula分组模型 均值-ES模型 风险优化 有效前沿 返回检验

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基于动态R藤Copula模型的区域风电集群超短期功率区间预测方法 被引量：12

12

作者 涂青宇 苗世洪 +3 位作者 林毓军 张迪 姚福星 韩佶 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期456-466,共11页

为应对风电功率不确定性问题带来的电网安全稳定运行风险,近年来区间预测方法受到了广泛关注,但现有研究主要集中于单风电场预测领域,对于区域风电集群功率区间预测方法较少涉及。针对上述问题,建立了动态化的R藤Copula模型,提出了区域... 为应对风电功率不确定性问题带来的电网安全稳定运行风险,近年来区间预测方法受到了广泛关注,但现有研究主要集中于单风电场预测领域,对于区域风电集群功率区间预测方法较少涉及。针对上述问题,建立了动态化的R藤Copula模型,提出了区域风电集群超短期功率区间预测方法。首先,详细阐述了区域风电集群超短期功率区间预测的基本框架。其次,简要说明了基于R藤Copula模型建立多风电场预测功率和整体预测误差联合概率分布的方法。然后,分3个步骤建立了动态化的R藤Copula模型,包括:基于ARIMA-GARCH模型建立动态边缘分布模型;引入DCC、Patton模型建立动态Pair Copula模型;提出动态R藤Copula的拓扑结构计算方法。最后,结合新疆东北部9个风电场一年的数据开展了仿真。仿真结果验证了所提模型的有效性,同时表明所提模型的预测结果具有良好的可靠性、锐度和技术得分指标。论文研究可为区域风电集群超短期功率区间预测提供参考。 展开更多

关键词 R藤copula 动态模型 风电功率预测 区间预测 集群预测 超短期预测

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人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究 被引量：8

13

作者 赵放 刘雅君 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第9期55-65,共11页

本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子... 本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。 展开更多

关键词 马尔科夫转换GARCH模型 混合时变copula模型 汇率 风险溢出效应

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基于时变混合Copula-MAR模型的股市间风险传染分析 被引量：3

14

作者 唐路明 徐彩云 《南方金融》 北大核心 2013年第10期80-84,共5页

随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权... 随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权重时变的混合Copula描述收益率间的动态非线性和非对称的动态相关性,本文对中国股市与国际主要股市的相关性进行实证研究,结果表明,无论是从下尾相关性还是上尾相关性来看,中国股市与美、英、日主要股市之间的相关性均还处于较低水平,与香港股市的相关程度相对较高。而当异常事件发生时,美、英、日和香港股市对中国股市的风险传染效应则十分显著。 展开更多

关键词 股票市场 金融风险 风险传染 时变混合copula—MAR模型

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基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 被引量：3

15

作者 鲁思瑶 徐美萍 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第1期93-101,共9页

针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组... 针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组合函数刻画其相关结构,再运用蒙特卡罗模拟方法计算不同置信水平下各股指的风险价值、预期损失和中位数损失,其中中位数损失是最近才提出的一种新的风险度量指标。本文的研究结果可以为有着不同风险偏好的投资者和管理者监管系统性风险提供借鉴。 展开更多

关键词 混合copula函数 ARMA-GARCH(1 1)-t模型 风险价值 预期损失 中位数损失 蒙特卡罗模拟

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我国金融行业间风险相依性研究——基于隐马尔科夫混合Copula模型 被引量：3

16

作者 吴永 何霞 郑文虎 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2019年第8期203-212,共10页

基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研... 基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研究结果显示:基于隐马尔科夫混合Copula模型优于3个单一Copula模型和混合Copula模型,它能较好地描述金融行业间的动态相依性和动态转换路径;还能通过高相依状态来有效地捕捉加剧金融行业风险传染的重大事件;两状态的尾部相关系数显示,金融行业高状态时更易发生尾部风险,发生风险时,银行业和保险业对彼此冲击最敏感,且更易受到对方冲击的影响。 展开更多

关键词 动态风险相依 混合copula 隐马尔科夫模型 EM算法

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基于SGMM-MCopula的风光互补系统时空相关场景生成

17

作者 余意 刘梓轩 +4 位作者 赵国汉 刘万 邓友汉 温栋 莫莉 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第10期4156-4167,共12页

在风能和太阳能大规模并入电网的背景下,电力系统调度策略遭遇了前所未有的挑战。特别是风电和光伏发电的波动性和随机性特征,对系统的稳定性和可控性构成了重大影响。为了精确表征风光电站出力的时空相关特性,并构建具有实际应用价值... 在风能和太阳能大规模并入电网的背景下,电力系统调度策略遭遇了前所未有的挑战。特别是风电和光伏发电的波动性和随机性特征,对系统的稳定性和可控性构成了重大影响。为了精确表征风光电站出力的时空相关特性,并构建具有实际应用价值的场景集,提出了一种基于耦合季节性高斯混合模型(SGMM)与混合Copula函数(MCopula)的风光互补系统时空相关场景生成方法。该方法首先通过构建SGMM捕捉风光出力变量时间序列间的相关特性;其次,采用混合Copula函数来描述变量之间的空间相关特性。在综合时空相关性建模的基础上,结合Copula条件分布函数与逆变换抽样技术,生成了一系列反映时空相关特征的不确定性场景集。仿真实验的结果证实了所提方法的有效性和可靠性,生成的场景集不仅能够较好地反映风光出力的时空相关特征及年内变化趋势,而且与历史实际序列在距离上更为吻合,为电力系统调度提供了强有力的决策支持。研究结果为风光互补系统的不确定性量化提供了新的视角与工具,对于优化电力系统调度策略、降低不确定性风险、促进新能源的高效利用以及推动电力系统的可持续发展,均具有深远的理论和实践意义。 展开更多

关键词 风光出力 时空相关 场景生成 高斯混合模型 copula函数

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考虑安全性的桥梁主梁体系可靠性动态藤Copula预测 被引量：7

18

作者 樊学平 杨光红 +1 位作者 肖青凯 刘月飞 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期165-175,共11页

为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时... 为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时变非线性相关的在役桥梁主梁体系动态可靠性预测。采用某桥主梁5个截面的动态监测极值应力数据进行验证分析,研究表明,考虑安全性的监测点失效时变非线性相关的桥梁体系动态可靠性预测值较不考虑监测点失效相关性所得结果大,说明不考虑失效动态非线性相关性所得结果偏保守。 展开更多

关键词 结构工程 时变非线性相关性 贝叶斯动态藤copula模型 一次二阶矩方法 动态可靠性

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二元极值混合模型相关结构的研究 被引量：2

19

作者 关静 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期387-396,共10页

二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本... 二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 展开更多

关键词 二元极值分布 copula 条件分布 风险的相关性 广义极值分布 混合模型

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基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断 被引量：1

20

作者 郑爽 梁冯珍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第19期24-28,共5页

文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用... 文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。 展开更多

关键词 C-Vine模型 贝叶斯推断 混合copula函数 MCMC 干球温度

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