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运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
被引量：
1
1
作者
朱莹
陈萍
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019年第1期187-192,共6页
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方...
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好。
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关键词
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
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职称材料
题名
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
被引量：
1
1
作者
朱莹
陈萍
机构
南京理工大学理学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019年第1期187-192,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11271189)
文摘
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好。
关键词
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
Keywords
mixed normal generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model
Bayesian method
Shanghai stock 50ETF
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
朱莹
陈萍
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2019
1
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