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混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价
被引量：
7
1
作者
安翔
郭精军
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期820-828,共9页
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用△-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格...
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用△-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最后,通过数值实验,验证了该闭式解具有线性等比例放缩性质,并且讨论了Hurst指数、波动率等对期权价值的影响.
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关键词
混合次分数布朗运动
永久美式回望期权
期权定价
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题名
混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价
被引量：
7
1
作者
安翔
郭精军
机构
兰州财经大学统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期820-828,共9页
基金
国家自然科学基金(71961013,72061020)。
文摘
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用△-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最后,通过数值实验,验证了该闭式解具有线性等比例放缩性质,并且讨论了Hurst指数、波动率等对期权价值的影响.
关键词
混合次分数布朗运动
永久美式回望期权
期权定价
Keywords
Sub-mixed fractional Brownian motion
Perpetual American lookback option
Option pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价
安翔
郭精军
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021
7
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