人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究 被引量：8

1

作者 赵放 刘雅君 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第9期55-65,共11页

本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子... 本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。 展开更多

关键词 马尔科夫转换GARCH模型 混合时变copula模型 汇率 风险溢出效应

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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用 被引量：1

2

作者 陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第12期3-14,共12页

考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构... 考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低。实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。 展开更多

关键词 极端尾部相依结构 扭曲混合copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合

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基于时变相关的混合Copula模型的投资组合风险分析 被引量：6

3

作者 高杰 付翼 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第19期57-60,共4页

由于金融时序数据具有时变非对称相关的特征,文章通过构建时变相关的混合Copula函数对金融时序数据的尾部相关和对称相关性进行捕捉,并以此为基础估计投资组合的VaR值,通过对比,发现基于时变混合Copula的函数能够更准确地捕捉投资组合... 由于金融时序数据具有时变非对称相关的特征,文章通过构建时变相关的混合Copula函数对金融时序数据的尾部相关和对称相关性进行捕捉,并以此为基础估计投资组合的VaR值,通过对比,发现基于时变混合Copula的函数能够更准确地捕捉投资组合的风险。 展开更多

关键词 时变相关copula函数 混合copula函数 VAR PVAR

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基于时变混合Copula模型的配对交易策略 被引量：2

4

作者 沈银芳 郑学东 徐建军 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2016年第10期48-56,共9页

由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。同时基于权重系数和Copula参数时变的混合Copula模型,刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性... 由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征,本文给出了一类权重系数和Copula参数均时变的混合Copula模型。同时基于权重系数和Copula参数时变的混合Copula模型,刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性,构建配对交易策略模型,并与静态混合Copula模型下的策略结果进行比较。实证分析表明:基于时变混合Copula模型的配对交易策略可以获得较高收益;Copula参数和权重系数均时变的混合Copula模型能捕获更多交易机会,策略表现最好;含有较多成分Copula的混合模型在配对交易策略中并不具有优势;高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。 展开更多

关键词 时变 混合copula 配对交易策略 权重系数 copula参数

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时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用

5

作者 曹洁 雷良海 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第3期150-153,共4页

文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。

关键词 时变扭曲混合copula 尾部相关系数 风险传染

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基于时变混合Copula-MAR模型的股市间风险传染分析 被引量：3

6

作者 唐路明 徐彩云 《南方金融》 北大核心 2013年第10期80-84,共5页

随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权... 随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权重时变的混合Copula描述收益率间的动态非线性和非对称的动态相关性,本文对中国股市与国际主要股市的相关性进行实证研究,结果表明,无论是从下尾相关性还是上尾相关性来看,中国股市与美、英、日主要股市之间的相关性均还处于较低水平,与香港股市的相关程度相对较高。而当异常事件发生时,美、英、日和香港股市对中国股市的风险传染效应则十分显著。 展开更多

关键词 股票市场 金融风险 风险传染 时变混合copula—MAR模型

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中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 被引量：9

7

作者 吴鑫育 任森春 +1 位作者 马超群 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期70-84,共15页

构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方法估计了随机Copul... 构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方法估计了随机Copula模型的参数.基于沪深股市数据的实证研究表明:中国股票市场的杠杆效应具有非对称特征,即股市低收益率伴随高波动率,但股市高收益率不一定伴随低波动率;中国股票市场的杠杆效应存在显著的时变性,沪深股市杠杆效应表现出类似的变化趋势;随机Copula模型相比其它Copula模型(静态Copula模型和时变Copula模型)具有更好的数据拟合效果. 展开更多

关键词 时变杠杆效应 尾部相关性 随机copula模型 已实现波动率 极大似然估计

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基于多模型混合最小方差控制的时变扰动控制系统性能评估 被引量：11

8

作者 张巍 王昕 王振雷 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期2037-2044,共8页

在实际工业过程中,控制系统经常会受到时变扰动的影响,致使针对单一扰动模型设计的最小方差控制准则不再适用于评估时变扰动控制系统的性能.当多个扰动信号同时出现时,采用常规多模型切换方法会发生间歇切换进而产生较大的暂态误差,不... 在实际工业过程中,控制系统经常会受到时变扰动的影响,致使针对单一扰动模型设计的最小方差控制准则不再适用于评估时变扰动控制系统的性能.当多个扰动信号同时出现时,采用常规多模型切换方法会发生间歇切换进而产生较大的暂态误差,不能准确评估系统当前性能.针对上述问题,本文提出了一种基于多模型混合最小方差控制准则的性能评估方法.首先根据每个扰动模型分别制定最小方差控制器,组成多模型最小方差控制器,然后在每个时间点混合多模型最小方差控制器,并将在其作用下的输出方差作为最终的性能评估基准,该方法既充分考虑到每个扰动的特性,又避免了常规多模型切换方法因间歇切换而产生的暂态误差对评估结果准确性带来的影响,实现了准确、可靠地评估时变扰动控制系统的性能.通过仿真,验证了基于多模型混合最小方差控制准则的性能评估方法的有效性. 展开更多

关键词 多模型 混合 最小方差 时变扰动 性能评估

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基于时变Copula模型的沪深股市相依分析 被引量：6

9

作者 王沁 王璐 程世娟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第19期139-141,共3页

文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以... 文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。 展开更多

关键词 时变copula模型 GARCH模型 Kendall的tau 沪深股市

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基于混合Copula模型的水稻保险费率厘定 被引量：12

10

作者 赵玉 严武 李佳 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第8期66-74,共9页

模拟产量风险和价格风险的联合分布是农业收入保险费率厘定的重点和难点。借助核密度估计方法和混合Copula模型研究了水稻产量和价格风险因子的联合分布并厘定了产量、价格和收入三种保险的纯费率。研究表明:(1)与单一Copula函数相比,混... 模拟产量风险和价格风险的联合分布是农业收入保险费率厘定的重点和难点。借助核密度估计方法和混合Copula模型研究了水稻产量和价格风险因子的联合分布并厘定了产量、价格和收入三种保险的纯费率。研究表明:(1)与单一Copula函数相比,混合Copula模型更适合拟合多风险因子的联合分布。(2)早稻价格风险导致的收入损失高于产量风险导致的收入损失,中稻和晚稻产量风险导致的收入损失高于价格风险导致的收入损失。(3)由于产量风险和价格风险的对冲,江苏、安徽、江西、河南、贵州和广西具备了在中稻、晚稻主产区试点收入保险的客观条件。(4)在100%的保障水平下,中国水稻产区早稻收入险纯费率为8.60%~12.84%、中稻收入险纯费率为5.89%~12.07%、晚稻收入险纯费率为4.59%~7.94%。 展开更多

关键词 粮食安全 农业风险 收入保险 保险定价 混合copula模型

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时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析 被引量：1

11

作者 肖振宇 王杰 +1 位作者 李姗姗 石岿然 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期190-196,共7页

基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳... 基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货为例,可视化分析了收益率序列之间的各种相依特征,比较了DCC-NBS Copula模型与其他一些Copula模型在相依结构拟合上的效果差异。实证结果表明:美国三大股指期货之间的相依结构具有正相依性、厚尾相依性、非对称相依性和时变相依性,其中,NAGARCH模型可以较好地描述收益率序列的动态特征,椭圆Copula优于阿基米德Copula,非对称椭圆Copula优于对称椭圆Copula,厚尾椭圆Copula优于正态Copula,时变椭圆Copula优于静态椭圆Copula。综合来看,DCC-NBSCopula模型是所有模型中对相依结构的拟合效果最优的。 展开更多

关键词 DCC模型 多元NBS copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性

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基于GAS-混合Copula模型的不同行业系统性风险研究 被引量：5

12

作者 宋加山 蒋坤良 周学伟 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第5期52-60,共9页

金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度量其边际期望损失(MES),分析行业系统性风险贡献。研究表明:... 金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,构建广义自回归得分(GAS)—混合Copula模型度量其边际期望损失(MES),分析行业系统性风险贡献。研究表明:除金融业个股,其他行业个股与市场的下尾相依性大于上尾;个股系统性风险贡献取决于其所属行业,同行业个股系统性风险贡献度相近;银行业系统性风险贡献最小,券商和房地产行业风险贡献最大;市场下跌期,金融业个股MES值波动小于其他行业。 展开更多

关键词 GAS模型 混合copula 系统性风险 边际期望损失 尾部相依

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下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析 被引量：2

13

作者 熊海芳 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第1期135-146,共12页

本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够... 本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。 展开更多

关键词 下尾风险 上尾风险 混合copula模型 预期收益率

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基于混合藤Copula模型的风光联合发电相关性建模及其在无功优化中的应用 被引量：22

14

作者 邱宜彬 欧阳誉波 +2 位作者 徐蓓 李奇 陈维荣 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期791-798,共8页

为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行... 为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行无功优化。以美国某地区相邻2个风电场、1个光伏电场的实测数据为例,在IEEE 30节点系统中对所提方法进行验证。算例结果表明,所提方法能够更准确地描述多维风光出力的相关性,并且利用该方法建立的无功优化模型能有效降低网损,减少节点电压偏差和发电机无功偏差。 展开更多

关键词 K-MEANS聚类 混合藤copula模型 回溯搜索算法 无功优化

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基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 被引量：3

15

作者 鲁思瑶 徐美萍 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第1期93-101,共9页

针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组... 针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组合函数刻画其相关结构,再运用蒙特卡罗模拟方法计算不同置信水平下各股指的风险价值、预期损失和中位数损失,其中中位数损失是最近才提出的一种新的风险度量指标。本文的研究结果可以为有着不同风险偏好的投资者和管理者监管系统性风险提供借鉴。 展开更多

关键词 混合copula函数 ARMA-GARCH(1 1)-t模型 风险价值 预期损失 中位数损失 蒙特卡罗模拟

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海洋环境下混合配筋桥墩时变抗震性能研究

16

作者 徐芬 苑溦 +1 位作者 林军 张建林 《工程抗震与加固改造》 北大核心 2024年第6期84-91,共8页

以截面配置玻璃纤维增强复合材料(Glass Fiber Reinforced Polymer, GFRP)筋和普通热轧带肋钢筋的桥墩为研究对象,分析混配比例增长对其抗震性能的影响规律,探究其在海洋环境下时变抗震性能演化特征。首先,基于Arrhenius模型和加速腐蚀... 以截面配置玻璃纤维增强复合材料(Glass Fiber Reinforced Polymer, GFRP)筋和普通热轧带肋钢筋的桥墩为研究对象,分析混配比例增长对其抗震性能的影响规律,探究其在海洋环境下时变抗震性能演化特征。首先,基于Arrhenius模型和加速腐蚀试验数据,计算全服役期内GFRP筋时变抗拉强度,基于有限差分法和经验公式,计算普通热轧带肋钢筋时变截面面积和时变屈服强度;其次,基于OpenSees有限元分析软件建立混合配筋桥墩时变有限元模型,模型中将应变渗透效应、GFRP筋断裂、材料性能退化均考虑在内;最后,通过滞回分析,探究桥墩各性能指标随服役时间增加的变化规律,掌握混配比例变化对桥墩抗震性能的影响特征。结果表明:混配比增加,可提高桥墩峰值承载力、桥墩屈服后刚度、峰值位移和极限位移,减小残余位移;服役时间增加,混合配筋桥墩残余位移和累积耗能可能出现先增加后减小的现象。 展开更多

关键词 海洋环境 混合配筋桥墩 混配比 性能退化模型 时变抗震性能

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基于三种相关系数的时变Copula模型的比较及应用 被引量：1

17

作者 郎诩森 何坤 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期1014-1018,共5页

针对股票市场的波动性及非正态分布的特点,以t-GARCH(generalized autonegressive condition heteroskedasticity)模型描述其收益率的波动性并建立边缘分布,再分别从线性相关系数、Kendall秩相关系数、Spearman相关系数出发建立时变正态... 针对股票市场的波动性及非正态分布的特点,以t-GARCH(generalized autonegressive condition heteroskedasticity)模型描述其收益率的波动性并建立边缘分布,再分别从线性相关系数、Kendall秩相关系数、Spearman相关系数出发建立时变正态Copula模型。基于该模型描述变量间的相关结构,并通过信息准则比较几种模型的优劣。股票数据的实证检验与分析表明,基于Kendall秩相关系数建立的时变模型更能捕捉股票市场的相依机制。 展开更多

关键词 股票市场 波动性 t-GARCH 相关系数 时变copula模型

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时变Copula模型及其在峰量分析中的应用 被引量：2

18

作者 尹耀锋 邹朝望 黎南关 《人民长江》 北大核心 2014年第16期98-101,108,共5页

为了建立合理可靠的随机水文模型,通过利用一个类似ARMA(1,q)的过程,描述了Copula函数相关参数的时变变化过程,构造了一种时变Copula模型,并探讨该模型在峰量联合分析中的适用性。实例应用表明,该模型对洪峰和洪量之间相关性刻画与静态C... 为了建立合理可靠的随机水文模型,通过利用一个类似ARMA(1,q)的过程,描述了Copula函数相关参数的时变变化过程,构造了一种时变Copula模型,并探讨该模型在峰量联合分析中的适用性。实例应用表明,该模型对洪峰和洪量之间相关性刻画与静态Copula模型相当,能很好地保持洪峰和洪量实测系列的统计特征,适用性较好,可为水文水资源随机模拟提供一种新途径。 展开更多

关键词 随机模拟 峰量分析 时变copula模型 静态copula模型

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我国金融行业间风险相依性研究——基于隐马尔科夫混合Copula模型 被引量：3

19

作者 吴永 何霞 郑文虎 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2019年第8期203-212,共10页

基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研... 基于GAS边缘分布模型,将混合Copula嵌套于隐马尔科夫模型框架中,构建高维动态混合Copula模型,实证研究了我国金融行业中的银行、保险、证券和信托4个子行业间的动态相依性与最优动态路径,并对金融四大子行业间的尾部情况进行了分析。研究结果显示:基于隐马尔科夫混合Copula模型优于3个单一Copula模型和混合Copula模型,它能较好地描述金融行业间的动态相依性和动态转换路径;还能通过高相依状态来有效地捕捉加剧金融行业风险传染的重大事件;两状态的尾部相关系数显示,金融行业高状态时更易发生尾部风险,发生风险时,银行业和保险业对彼此冲击最敏感,且更易受到对方冲击的影响。 展开更多

关键词 动态风险相依 混合copula 隐马尔科夫模型 EM算法

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基于SGMM-MCopula的风光互补系统时空相关场景生成

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作者 余意 刘梓轩 +4 位作者 赵国汉 刘万 邓友汉 温栋 莫莉 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第10期4156-4167,共12页

在风能和太阳能大规模并入电网的背景下,电力系统调度策略遭遇了前所未有的挑战。特别是风电和光伏发电的波动性和随机性特征,对系统的稳定性和可控性构成了重大影响。为了精确表征风光电站出力的时空相关特性,并构建具有实际应用价值... 在风能和太阳能大规模并入电网的背景下,电力系统调度策略遭遇了前所未有的挑战。特别是风电和光伏发电的波动性和随机性特征,对系统的稳定性和可控性构成了重大影响。为了精确表征风光电站出力的时空相关特性,并构建具有实际应用价值的场景集,提出了一种基于耦合季节性高斯混合模型(SGMM)与混合Copula函数(MCopula)的风光互补系统时空相关场景生成方法。该方法首先通过构建SGMM捕捉风光出力变量时间序列间的相关特性;其次,采用混合Copula函数来描述变量之间的空间相关特性。在综合时空相关性建模的基础上,结合Copula条件分布函数与逆变换抽样技术,生成了一系列反映时空相关特征的不确定性场景集。仿真实验的结果证实了所提方法的有效性和可靠性,生成的场景集不仅能够较好地反映风光出力的时空相关特征及年内变化趋势,而且与历史实际序列在距离上更为吻合,为电力系统调度提供了强有力的决策支持。研究结果为风光互补系统的不确定性量化提供了新的视角与工具,对于优化电力系统调度策略、降低不确定性风险、促进新能源的高效利用以及推动电力系统的可持续发展,均具有深远的理论和实践意义。 展开更多

关键词 风光出力 时空相关 场景生成 高斯混合模型 copula函数

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