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题名混合历史模拟法在金融风险度量中的应用
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作者
黄晓
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机构
北京铁路局
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出处
《南方金融》
北大核心
2009年第7期16-19,11,共5页
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文摘
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文针对风险计量VaR模型的历史模拟法,运用回溯检验的原理,比较分析了混合历史模拟法与一般历史模拟法在小样本情形下的表现,得到了相对于一般历史模拟法而言,混合历史模拟法能更好地度量风险的结论。
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关键词
金融风险
VAR模型
历史模拟法
混合历史模拟法
回溯检验
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Keywords
Finance Risk
VaR Model
Historical Simulation Method
Hybrid Historical Simulation Method
BackTesting
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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