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复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
被引量：
11
1
作者
孙宗岐
陈志平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期463-479,共17页
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用...
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
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关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
扩散过程
投资策略
再保险策略
混合分红
HJB方程
偏离系数
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题名
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
被引量：
11
1
作者
孙宗岐
陈志平
机构
西安思源学院高数教研室
西安交通大学数学与统计学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期463-479,共17页
基金
国家自然科学基金(71371152)
陕西省教育厅2016年度自然科学专项基金(2016JK2150)
西安思源学院2016年度科研基金(XASY-B1617)~~
文摘
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
扩散过程
投资策略
再保险策略
混合分红
HJB方程
偏离系数
Keywords
compound Poisson-Geometric process
diffusion process
investment strategy
reinsurance policy
hybrid dividend
HJB equation
deviation coefficient
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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出处
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1
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
孙宗岐
陈志平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016
11
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