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采用双混合分数/PDF方法模拟混煤在四角切圆锅炉内的燃烧 被引量:21
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作者 方庆艳 黄来 +5 位作者 姚斌 罗自学 周怀春 程刚 雷霖 段学农 《动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期185-190,共6页
模拟了劣质烟煤和无烟煤在1台300 MW四角切圆锅炉炉内分层混合燃烧的过程。模拟使用了两种方法:一种是双混合分数/PDF(Probability Density Function)方法,使用2种不同煤质特性的煤;另一种是单混合分数/PDF方法,将混煤当作一种单煤,使... 模拟了劣质烟煤和无烟煤在1台300 MW四角切圆锅炉炉内分层混合燃烧的过程。模拟使用了两种方法:一种是双混合分数/PDF(Probability Density Function)方法,使用2种不同煤质特性的煤;另一种是单混合分数/PDF方法,将混煤当作一种单煤,使用质量加权平均的煤质特性进行计算。模拟及实际测量结果表明:在这种混烧方式下炉内温度及氧浓度分布呈现非均匀和对角对称的分布特征。双混合分数/PDF方法的模拟结果更符合混煤在炉内的实际燃烧过程。 展开更多
关键词 动力机械工程 锅炉 混煤 混合分数/PDF方法 数值模拟 煤质特性
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采用双混合分数/概率密度函数方法模拟混煤燃烧 被引量:20
2
作者 苏胜 蔡兴飞 +4 位作者 吕宏彪 孙路石 向军 奉诚 王小龙 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第2期45-52,共8页
混煤燃烧存在复杂的相互影响,将混煤当成单一煤种并采用单混合分数/概率密度函数(probability density function,PDF)方法计算,意味着忽略了煤种之间的影响,结果会产生很大偏差。而双混合分数/PDF方法可以分别定义各单煤性质并跟踪各单... 混煤燃烧存在复杂的相互影响,将混煤当成单一煤种并采用单混合分数/概率密度函数(probability density function,PDF)方法计算,意味着忽略了煤种之间的影响,结果会产生很大偏差。而双混合分数/PDF方法可以分别定义各单煤性质并跟踪各单煤的燃烧过程,能够体现煤种之间燃烧特性的影响。利用单、双混合分数/PDF方法对同1台300 MW四角切圆锅炉进行模拟研究,并与实测数据进行对比,结果表明:双混合分数/PDF方法模拟的结果更符合混煤在炉内实际的燃烧情况。同时采用双混合分数/PDF方法模拟某一混煤燃烧过程,得到燃烧煤粉锅炉的流动,温度和烟气分布等特性。 展开更多
关键词 混煤 混合分数/概率密度函数(PDF)方法 燃烧 数值模拟
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具有p(t)-Laplacian算子的混合分数阶周期边值问题的可解性
3
作者 汤小松 王志伟 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第1期12-21,共10页
本文研究具有p(t)-Laplacian算子的混合分数阶周期边值问题.为了能利用连续定理来研究该问题解的存在性,将原问题转化为等价系统并在非线性项满足适当的条件下获得解的存在性.所得结果丰富且推广了以往的文献.最后,举例说明了本文的主... 本文研究具有p(t)-Laplacian算子的混合分数阶周期边值问题.为了能利用连续定理来研究该问题解的存在性,将原问题转化为等价系统并在非线性项满足适当的条件下获得解的存在性.所得结果丰富且推广了以往的文献.最后,举例说明了本文的主要结果. 展开更多
关键词 混合分数阶导数 周期边值条件 p(t)-Laplacian算子 存在性 连续定理
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混合分数Brownian运动下美式期权定价
4
作者 韩婵 孙玉东 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2019年第9期229-232,共4页
在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
关键词 美式看跌期权 BLACK-SCHOLES模型 混合分数Brownian运动 近似定价公式
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混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法
5
作者 孙琳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第4期80-82,共3页
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
关键词 混合分数布朗运动 二次变差 矩法估计 Malliavin导数
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混合分数布朗运动环境下的交换期权定价
6
作者 沈明轩 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第6期69-71,共3页
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
关键词 交换期权 混合分数布朗运动 保险精算 期权定价
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混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究 被引量:4
7
作者 林先伟 秦学志 尚勤 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第7期173-178,共6页
本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了... 本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了金融市场长记忆性的度量指标Hurst指数H对欧式期权模糊定价模型的影响。最后,数值实验表明:考虑长记忆性特征得到的欧式期权模糊定价模型更符合实际。 展开更多
关键词 欧式期权 混合分数布朗运动 模糊数 期权定价
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混合分数阶p-Laplace算子方程积分边值问题的多解性 被引量:3
8
作者 张潇涵 刘锡平 +1 位作者 贾梅 陈豪亮 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2018年第3期205-210,共6页
研究了一类同时具有Riemann-Liouville导数和Caputo导数的混合型分数阶p-Laplace算子方程在Riemann-Stieltjes积分边界条件下的正解的存在性。根据Riemann-Stieltjes积分性质,建立了边值问题具有多个正解存在的结论。分别运用不动点定... 研究了一类同时具有Riemann-Liouville导数和Caputo导数的混合型分数阶p-Laplace算子方程在Riemann-Stieltjes积分边界条件下的正解的存在性。根据Riemann-Stieltjes积分性质,建立了边值问题具有多个正解存在的结论。分别运用不动点定理和单调迭代方法证明了所得结论的正确性,并建立了求解此类边值问题的近似解的迭代序列。最后给出实例用于说明所得结论的适用性。 展开更多
关键词 P-LAPLACE算子 混合分数阶方程 RIEMANN-STIELTJES积分 不动点定理 正解
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混合分数布朗运动下的回望期权定价 被引量:9
9
作者 陈海珍 周圣武 孙祥艳 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期47-58,共12页
文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该模型下欧式回望看跌期权价值所满足的非线性偏微分方程及其边界条件.然后通过变量替换将得到的偏微分方... 文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该模型下欧式回望看跌期权价值所满足的非线性偏微分方程及其边界条件.然后通过变量替换将得到的偏微分方程进行降维.之后又通过对变换后的新方程构造Crank-Nicolson格式来求其数值解.最后讨论了该数值格式的收敛性、交易费比率、Hurst指数等对期权价值的影响. 展开更多
关键词 混合分数布朗运动 交易费 欧式回望期权 CRANK-NICOLSON格式
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混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价 被引量:12
10
作者 耿延静 周圣武 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页
给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的... 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场. 展开更多
关键词 混合分数跳.扩散过程 几何平均亚式期权 偏微分方程
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时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价 被引量:3
11
作者 丁毅 郭精军 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2021年第4期1135-1146,共12页
考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形... 考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形下几何平均亚式看涨期权价格所满足的偏微分方程以及几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,并分析了定价模型中的参数对期权价格的影响.最后,选取万科股票的日收盘价对建立的定价模型进行了实证分析,验证了定价模型的有效性. 展开更多
关键词 亚式期权 时变过程 混合分数布朗运动 交易费用
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基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究 被引量:2
12
作者 赵明清 岳金枝 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期147-151,共5页
在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
关键词 存款保险 溢额再保险 混合分数布朗运动
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机器学习下混合分数Vasicek模型的校准
13
作者 陈树国 王冬法 +2 位作者 朱海军 邓明荣 马弘 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第3期241-249,共9页
基于机器学习中的回归方法,结合零息票债券的价格,研究风险中性测度下混合分数Vasicek模型的参数估计与预测问题。首先利用混合分数布朗运动的随机积分理论,得到混合分数Vasicek利率模型下零息票债券的定价模型。然后,利用对数零息票债... 基于机器学习中的回归方法,结合零息票债券的价格,研究风险中性测度下混合分数Vasicek模型的参数估计与预测问题。首先利用混合分数布朗运动的随机积分理论,得到混合分数Vasicek利率模型下零息票债券的定价模型。然后,利用对数零息票债券价值的正态性以及高斯过程的机器学习回归法,给出了由零息票价格求得混合分数Vasicek模型未知参数的估计量,并给出了预测方法。最后,采用蒙特卡洛模拟说明了方法的可行性和可靠性。 展开更多
关键词 混合分数Vasicek过程 机器学习 零息票债券 极大似然估计 贝叶斯估计
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一类新的带有相同参数的混合分数阶可微变分不等式的拓扑处理方法 被引量:1
14
作者 吴欣锟 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第12期103-106,共4页
引进了一类新的混合分数阶可微变分不等式,给出了它的模型.证明出该模型的解集是非空的.
关键词 分数阶可微变分不等式 混合分数阶可微变分不等式 解集
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一类新的混合分数阶可微变分不等式的拓扑处理方法
15
作者 吴欣锟 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期69-73,共5页
在可微变分不等式和分数阶可微变分不等式的基础上首次引进和研究了一类新的混合分数阶可微变分不等式.给出了这类新的混合分数阶可微变分不等式的模型,并详细地说明了模型中的符号所代表的数学意义,证明了该模型的解集是非空的.
关键词 分数阶可微变分不等式 混合分数阶可微变分不等式 解集
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涡轮试验台燃烧装置建模与仿真(Ⅰ)基于混合物分数的分区模型 被引量:3
16
作者 陈阳 唐振宇 +1 位作者 蔡国飙 黄玉龙 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期981-986,共6页
针对以空气、煤油为反应物的涡轮试验台燃烧装置及其出口段建立了一种系统层次上的可以处理燃烧和流动耦合效应的模块化数值模型,并提出了一种基于混合物分数的热力计算方案和混合物分数方程,与基于质量流量混合比模型的仿真结果以及试... 针对以空气、煤油为反应物的涡轮试验台燃烧装置及其出口段建立了一种系统层次上的可以处理燃烧和流动耦合效应的模块化数值模型,并提出了一种基于混合物分数的热力计算方案和混合物分数方程,与基于质量流量混合比模型的仿真结果以及试验结果的对比表明,基于混合物分数的模型解决了以往研究中存在的瞬态仿真稳定性问题,并具有与试验结果一致的仿真精度。 展开更多
关键词 液体推进剂火箭发动机 涡轮试验台 燃烧装置 混合分数 数值仿真
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具多时滞的混合型分数阶微分方程的通解表示
17
作者 张海 李琳 蒋威 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期633-637,共5页
主要讨论混合型分数阶线性多时滞微分方程通解表示问题.基于Gronwall-Bellman积分不等式获得该方程解的指数估计,利用线性齐次微分方程的基础解和Laplace变换导出齐次方程的通解,利用Laplace逆变换和卷积定理获得非齐次方程的通解表达式.
关键词 混合分数阶线性系统 多时滞 基础解 通解 拉普拉斯变换
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一类混合型分数阶半线性积分-微分方程解的存在性 被引量:4
18
作者 朱波 韩宝燕 刘立山 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2019年第6期1334-1341,共8页
该文利用非紧性测度、β-预解族、k-集压缩原理研究了一类混合型分数阶半线性积分-微分方程温和解的存在性.众所周知,利用k-集压缩原理证明解的存在性时需要单独给出附加条件来保证压缩系数小于1,而该文不需要单独附加保证压缩系数小于... 该文利用非紧性测度、β-预解族、k-集压缩原理研究了一类混合型分数阶半线性积分-微分方程温和解的存在性.众所周知,利用k-集压缩原理证明解的存在性时需要单独给出附加条件来保证压缩系数小于1,而该文不需要单独附加保证压缩系数小于1的条件.在更一般的条件下证明了方程解的存在性.文章最后给出了一个例子说明该文主要结果的应用. 展开更多
关键词 混合分数阶半线性积分-微分方程 k-集压缩 非紧性测度 β-预解族
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带有参数和含有p-Laplacian算子的混合型分数阶微分系统正解的唯一性 被引量:1
19
作者 杨可丽 吴克晴 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期117-128,共12页
分析了一类带有p-Laplacian算子的混合型分数阶微分系统边值问题,其边界条件含有参数,且对参数具有一定的依赖性。利用格林函数的性质和半序Banach空间中两个算子之和的不动点定理,推导出正解的唯一性,并构造相应的迭代序列来逼近唯一... 分析了一类带有p-Laplacian算子的混合型分数阶微分系统边值问题,其边界条件含有参数,且对参数具有一定的依赖性。利用格林函数的性质和半序Banach空间中两个算子之和的不动点定理,推导出正解的唯一性,并构造相应的迭代序列来逼近唯一正解。最后,给出两个数值应用实例验证主要结果的可行性。 展开更多
关键词 混合分数阶微分系统 P-LAPLACIAN算子 和算子 正解 唯一性
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分数延迟混合滤波器组的范数最小化设计方法 被引量:1
20
作者 王玮 张子敬 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期61-66,111,共7页
根据分数延迟混合滤波器组的系统范数评价指标,提出通过最小化系统混合范数设计有限长脉冲响应数字综合滤波器的优化方法.该混合范数性能测度是基于误差信号的能量和峰值.提出的方法先将分数延迟混合滤波器组误差系统转化为一个等价的... 根据分数延迟混合滤波器组的系统范数评价指标,提出通过最小化系统混合范数设计有限长脉冲响应数字综合滤波器的优化方法.该混合范数性能测度是基于误差信号的能量和峰值.提出的方法先将分数延迟混合滤波器组误差系统转化为一个等价的有限维多输入多输出线性时不变数字系统,然后给出数字系统在混合范数性能指标下基于线性矩阵不等式描述的凸优化问题.仿真实验表明,新方法设计的分数延迟混合滤波器组重构信号误差小于传统算法设计系统的重构信号误差. 展开更多
关键词 分数延迟混合滤波器组 混合范数 线性矩阵不等式
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