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混合分布理论研究
被引量：
3
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作者
王承炜
吴冲锋
朱战宇
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第3期335-339,共5页
结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表明该模型是成立的,说明交易量在金融研究中有着重要作用.
关键词
混合分布假设
流动性交易者
交易量
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职称材料
信息流与量:中国证券市场实证分析
2
作者
史美景
邱长溶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期119-121,共3页
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当...
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致。
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关键词
实证分析
中国证券市场
信息流
市场微观结构理论
股票价格波动
混合分布假设
中国股票市场
GARCH
方差模型
成交量
新信息
持久性
收益率
流入
交易
发达
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职称材料
题名
混合分布理论研究
被引量：
3
1
作者
王承炜
吴冲锋
朱战宇
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第3期335-339,共5页
基金
国家杰出青年科学基金(70025303)
教育部跨世纪优秀人才资助项目
文摘
结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表明该模型是成立的,说明交易量在金融研究中有着重要作用.
关键词
混合分布假设
流动性交易者
交易量
Keywords
mixture distribution hypothesis
liquidity trader
trading volume
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
信息流与量:中国证券市场实证分析
2
作者
史美景
邱长溶
机构
西安交通大学经济金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期119-121,共3页
文摘
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致。
关键词
实证分析
中国证券市场
信息流
市场微观结构理论
股票价格波动
混合分布假设
中国股票市场
GARCH
方差模型
成交量
新信息
持久性
收益率
流入
交易
发达
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F713.36 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合分布理论研究
王承炜
吴冲锋
朱战宇
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
3
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职称材料
2
信息流与量:中国证券市场实证分析
史美景
邱长溶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
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