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永久期权价格的闭形式解和最优停时
1
作者
方卫东
丁志敏
《科学技术与工程》
2007年第10期2191-2194,共4页
考虑一个金融市场模型,其中标的股票由Lvy过程和常利率驱动。永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lvy过程的上确界(下确界)表示。作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lvy过程,给出了永久看...
考虑一个金融市场模型,其中标的股票由Lvy过程和常利率驱动。永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lvy过程的上确界(下确界)表示。作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lvy过程,给出了永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解和最优执行时间。
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关键词
LÉVY过程
混合伽马分布
永久期权
最优停时
无穷小生成元
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题名
永久期权价格的闭形式解和最优停时
1
作者
方卫东
丁志敏
机构
华南理工大学数学科学学院
出处
《科学技术与工程》
2007年第10期2191-2194,共4页
文摘
考虑一个金融市场模型,其中标的股票由Lvy过程和常利率驱动。永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解由Lvy过程的上确界(下确界)表示。作为上述结论的一个推论,对于带有正(负)混合伽马跳跃和任意负(正)跳跃的Lvy过程,给出了永久看涨(看跌)美式期权价格的闭形式解和最优执行时间。
关键词
LÉVY过程
混合伽马分布
永久期权
最优停时
无穷小生成元
Keywords
Lévy process mixtures of Gamma distributions perpetual options optimal stopping the infinitesimal generator
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
永久期权价格的闭形式解和最优停时
方卫东
丁志敏
《科学技术与工程》
2007
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