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基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究
被引量：
10
1
作者
王朋吾
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第22期152-155,共4页
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征...
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征,且表现为负向冲击有较大影响的杠杆效应;研究上证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的GJR-GARCH模型效果最优;研究深证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的EGARCH模型效果最优;同时,t分布状态比正态分布有更好的模型估计效果。
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关键词
上证
综合
指数
深证综合指数
GJR-GARCH模型
EGARCH模型
非对称性
T分布
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职称材料
题名
基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究
被引量：
10
1
作者
王朋吾
机构
哈尔滨商业大学会计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第22期152-155,共4页
基金
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18GLE465,18JLB042,19JYE267,20JLE361)
黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2019G018)
哈尔滨商业大学校级科研项目(18XN058)。
文摘
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征,且表现为负向冲击有较大影响的杠杆效应;研究上证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的GJR-GARCH模型效果最优;研究深证综合指数收益率的波动率,t分布状态下的EGARCH模型效果最优;同时,t分布状态比正态分布有更好的模型估计效果。
关键词
上证
综合
指数
深证综合指数
GJR-GARCH模型
EGARCH模型
非对称性
T分布
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究
王朋吾
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
10
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参考文献
引证文献
统计分析
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