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深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
1
作者
林雨
幸伟
刘堂发
《会计之友》
北大核心
2013年第34期80-83,共4页
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率...
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
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关键词
深证成分指数
ARCH效用
GARCH模型
GARCH—M模型
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题名
深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
1
作者
林雨
幸伟
刘堂发
机构
南昌大学共青学院
出处
《会计之友》
北大核心
2013年第34期80-83,共4页
文摘
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
关键词
深证成分指数
ARCH效用
GARCH模型
GARCH—M模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
林雨
幸伟
刘堂发
《会计之友》
北大核心
2013
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