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单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用
被引量：
1
1
作者
陈明星
缪柏其
吴振翔
《运筹与管理》
CSCD
2005年第5期103-107,共5页
本文介绍了单形深度函数理论,通过改进夏普指数公式,利用单形深度函数中位数稳健性的特点,将单形深度函数中位数应用于改进的夏普指数公式,对国内的封闭式基金进行了排名与评级,并将其与中信星级和样本星级进行了对比。最后,通过定义基...
本文介绍了单形深度函数理论,通过改进夏普指数公式,利用单形深度函数中位数稳健性的特点,将单形深度函数中位数应用于改进的夏普指数公式,对国内的封闭式基金进行了排名与评级,并将其与中信星级和样本星级进行了对比。最后,通过定义基金业绩偏离度提出将其用于评价基金捕捉市场机遇的能力的观点。
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关键词
单形
深度
函数
中位数
中信
星级
深度星级
样本
星级
深度
指数
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题名
单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用
被引量：
1
1
作者
陈明星
缪柏其
吴振翔
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第5期103-107,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10471135)
教育部博士点基金
中国科学院和中国科技大学创新基金资助
文摘
本文介绍了单形深度函数理论,通过改进夏普指数公式,利用单形深度函数中位数稳健性的特点,将单形深度函数中位数应用于改进的夏普指数公式,对国内的封闭式基金进行了排名与评级,并将其与中信星级和样本星级进行了对比。最后,通过定义基金业绩偏离度提出将其用于评价基金捕捉市场机遇的能力的观点。
关键词
单形
深度
函数
中位数
中信
星级
深度星级
样本
星级
深度
指数
样本指数
Keywords
simplicial depth function
median
zhongxin star level
depth star level
sample star level
depthindex
sample index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用
陈明星
缪柏其
吴振翔
《运筹与管理》
CSCD
2005
1
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