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浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
被引量：
3
1
作者
曹桂兰
王勇
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期13-17,共5页
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
关键词
亚式期权
浮动敲定价格
风险中性定价
计价单位变换
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职称材料
题名
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
被引量：
3
1
作者
曹桂兰
王勇
机构
中国科学院大学数学科学学院
出处
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期13-17,共5页
基金
Supported by National Natural Science Foundation of China(10901161)
文摘
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
关键词
亚式期权
浮动敲定价格
风险中性定价
计价单位变换
Keywords
Asian options
floating strike price
risk-neutral pricing
change of numeraire
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
曹桂兰
王勇
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
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