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流动性风险因子差异与封闭式基金折价关系研究
被引量：
1
1
作者
邓永平
《价格月刊》
2009年第8期43-45,共3页
封闭式基金折价问题是长期以来困扰资本市场的一个难题。通过研究封闭式基金及其资产净值收益率的截面数据,检验了封闭式基金及其资产组合的流动性风险贴水差异,包括附加在基金及资产组合的风险收益和相关因子,如基金代理成本、基金管...
封闭式基金折价问题是长期以来困扰资本市场的一个难题。通过研究封闭式基金及其资产净值收益率的截面数据,检验了封闭式基金及其资产组合的流动性风险贴水差异,包括附加在基金及资产组合的风险收益和相关因子,如基金代理成本、基金管理业绩预期及Fama-French三因子等与基金折价的关系。实证检验的结果表明,国内封闭式基金流动性风险附加因子的差异可以部分解释封闭式基金交易折价现象。
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关键词
封闭式基金折价
流动性风险贴水
流动性
风险
因子
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题名
流动性风险因子差异与封闭式基金折价关系研究
被引量：
1
1
作者
邓永平
机构
广州番禺职业技术学院财经系
出处
《价格月刊》
2009年第8期43-45,共3页
文摘
封闭式基金折价问题是长期以来困扰资本市场的一个难题。通过研究封闭式基金及其资产净值收益率的截面数据,检验了封闭式基金及其资产组合的流动性风险贴水差异,包括附加在基金及资产组合的风险收益和相关因子,如基金代理成本、基金管理业绩预期及Fama-French三因子等与基金折价的关系。实证检验的结果表明,国内封闭式基金流动性风险附加因子的差异可以部分解释封闭式基金交易折价现象。
关键词
封闭式基金折价
流动性风险贴水
流动性
风险
因子
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
流动性风险因子差异与封闭式基金折价关系研究
邓永平
《价格月刊》
2009
1
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