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风险价值、流动性与市场风险计量
被引量：
1
1
作者
刘晓星
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期61-66,共6页
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,...
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,而VaR一直忽略了流动性问题。要准确地计量风险就必须考虑流动性对市场风险的影响,对传统的VaR进行流动性调整。文章最后对最近几年流动性调整的风险价值测度模型La-VaR、La-ES的研究现状和局限性进行了深入的分析和评价,对未来关于风险价值、流动性和市场风险计量进行了研究展望。
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关键词
流动性
调整
的
风险
价值
一致性
风险
测度
市场
风险
计量
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职称材料
金融资产综合风险价值动态评估研究
被引量：
1
2
作者
王周伟
邬展霞
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期2-6,共5页
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型...
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
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关键词
GARCH—VaR模型
LA—VaR模型
流动性风险调整
综合
风险
价值
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职称材料
基于时变Copula的La-VaR测度研究
被引量：
3
3
作者
江红莉
何建敏
胡小平
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第3期27-32,共6页
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的...
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的动态相关结构。基于该方法度量了中国股市经流动性调整的市场风险La-VaR,Kupiec检验表明,基于时变Copula模型预测La-VaR的效果优于基于常相关Copula模型的预测效果,并且时变T-Copula模型优于时变N-Copula模型。
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关键词
市场
风险
流动性
风险
经
流动性
调整
的市场
风险
时变COPULA
极值理论
La-VaR
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职称材料
题名
风险价值、流动性与市场风险计量
被引量：
1
1
作者
刘晓星
机构
复旦大学金融研究院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期61-66,共6页
基金
中国博士后科学基金项目(20070410665)
广东省自然科学基金项目(7301175)
文摘
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,而VaR一直忽略了流动性问题。要准确地计量风险就必须考虑流动性对市场风险的影响,对传统的VaR进行流动性调整。文章最后对最近几年流动性调整的风险价值测度模型La-VaR、La-ES的研究现状和局限性进行了深入的分析和评价,对未来关于风险价值、流动性和市场风险计量进行了研究展望。
关键词
流动性
调整
的
风险
价值
一致性
风险
测度
市场
风险
计量
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融资产综合风险价值动态评估研究
被引量：
1
2
作者
王周伟
邬展霞
机构
上海师范大学金融学院
上海对外贸易学院会计学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期2-6,共5页
基金
教育部人文社科研究项目(11YJA790107)
上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)
上海市教委重点课题(12ZS125)
文摘
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
关键词
GARCH—VaR模型
LA—VaR模型
流动性风险调整
综合
风险
价值
Keywords
GARCH VaR Model
LA VaR Model
The Adjustment During Realization
The Value at Integrated Risk
分类号
F833 [经济管理—金融学]
F837 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于时变Copula的La-VaR测度研究
被引量：
3
3
作者
江红莉
何建敏
胡小平
机构
江苏大学财经学院
东南大学经济管理学院
出处
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第3期27-32,共6页
基金
国家自然科学基金项目"基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究"(71071034)
江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130)
文摘
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的动态相关结构。基于该方法度量了中国股市经流动性调整的市场风险La-VaR,Kupiec检验表明,基于时变Copula模型预测La-VaR的效果优于基于常相关Copula模型的预测效果,并且时变T-Copula模型优于时变N-Copula模型。
关键词
市场
风险
流动性
风险
经
流动性
调整
的市场
风险
时变COPULA
极值理论
La-VaR
Keywords
market risk
liquidity risk
liquidity-adjusted market risk
time-varying Copula
EVT
La-VaR
分类号
F840.32 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风险价值、流动性与市场风险计量
刘晓星
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
金融资产综合风险价值动态评估研究
王周伟
邬展霞
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于时变Copula的La-VaR测度研究
江红莉
何建敏
胡小平
《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013
3
在线阅读
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职称材料
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