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中国商业银行系统流动性风险度量——基于流动性错配视角
被引量：
5
1
作者
高磊
许争
杜思佳
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第4期110-116,共7页
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结...
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结果发现,当前中国银行体系发生系统流动性风险的条件概率不大,整体上风险可控。但商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险正变得日益复杂,这也造成了银行流动性错配程度的不确定性增加,一旦流动性错配水平继续下降,就极有可能引发银行体系的系统流动性风险。
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关键词
流动性错配指数
系统
流动性
风险
独立成分分析法(ICA)
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职称材料
基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究
被引量：
10
2
作者
刘精山
赵沛
田静
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第6期16-23,共8页
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压...
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明:我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。
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关键词
流动性
错
配
流动性错配指数
流动性
风险
压力测试
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职称材料
题名
中国商业银行系统流动性风险度量——基于流动性错配视角
被引量：
5
1
作者
高磊
许争
杜思佳
机构
对外经济贸易大学金融学院
工银金融租赁有限公司博士后科研工作站
南开大学金融学院博士后科研流动站
国家开发银行广西分行
出处
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第4期110-116,共7页
文摘
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结果发现,当前中国银行体系发生系统流动性风险的条件概率不大,整体上风险可控。但商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险正变得日益复杂,这也造成了银行流动性错配程度的不确定性增加,一旦流动性错配水平继续下降,就极有可能引发银行体系的系统流动性风险。
关键词
流动性错配指数
系统
流动性
风险
独立成分分析法(ICA)
Keywords
liquidity mismatch index
system liquidity risk
ICA
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究
被引量：
10
2
作者
刘精山
赵沛
田静
机构
南开大学经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019年第6期16-23,共8页
基金
国家自然科学基金青年项目(71703111)
教育部人文社会科学研究青年基金(16YJC790049)
国家社会科学基金重大项目(14ZDB124)。
文摘
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明:我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。
关键词
流动性
错
配
流动性错配指数
流动性
风险
压力测试
Keywords
liquidity mismatch
Liquidity Mismatch Index(LMI)
liquidity risk
stress test
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国商业银行系统流动性风险度量——基于流动性错配视角
高磊
许争
杜思佳
《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
2018
5
在线阅读
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职称材料
2
基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究
刘精山
赵沛
田静
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2019
10
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