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中国股票市场流动性价值研究——双重上市A、B股经验证据
被引量：
3
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作者
廖士光
杨朝军
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008年第12期64-78,共15页
本文首先利用流动性综合测度指标,将证券交易数量、证券流动性水平及证券市场流动性水平引入到证券价格函数中,构建了证券价格差异的流动性模型,从流动性角度探讨证券价格溢价问题,在理论上证明了证券流动性价值的存在性。随后,本文利用...
本文首先利用流动性综合测度指标,将证券交易数量、证券流动性水平及证券市场流动性水平引入到证券价格函数中,构建了证券价格差异的流动性模型,从流动性角度探讨证券价格溢价问题,在理论上证明了证券流动性价值的存在性。随后,本文利用A、B股股票实证分析证券流动性价值,实证结果表明,股票流动性水平与股票市场流动性水平可以解释A、B股价格差异,中国股票市场存在流动性价值,流动性价值受股票流动性水平、股票市场流动性水平以及股票交易数量影响。
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关键词
流动性
价值
流动性综合测度
双重上市
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职称材料
题名
中国股票市场流动性价值研究——双重上市A、B股经验证据
被引量：
3
1
作者
廖士光
杨朝军
机构
上海证券交易所研究中心
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008年第12期64-78,共15页
基金
国家自然科学基金研究项目(70773075)资助
文摘
本文首先利用流动性综合测度指标,将证券交易数量、证券流动性水平及证券市场流动性水平引入到证券价格函数中,构建了证券价格差异的流动性模型,从流动性角度探讨证券价格溢价问题,在理论上证明了证券流动性价值的存在性。随后,本文利用A、B股股票实证分析证券流动性价值,实证结果表明,股票流动性水平与股票市场流动性水平可以解释A、B股价格差异,中国股票市场存在流动性价值,流动性价值受股票流动性水平、股票市场流动性水平以及股票交易数量影响。
关键词
流动性
价值
流动性综合测度
双重上市
Keywords
Liquidity Value Added
Liquidity Compound Measure
Dual Listing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场流动性价值研究——双重上市A、B股经验证据
廖士光
杨朝军
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008
3
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