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中国股市流动性协同效应归因研究
被引量：
5
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作者
周熙雯
唐振鹏
《东南学术》
CSSCI
北大核心
2019年第2期125-135,共11页
流动性协同效应的存在,意味着不可分散的系统性流动性风险。通过梳理股市流动性协同效应产生的原因,结合中国的实际情况,综合考虑宏观经济环境、股票市场环境以及投资方式三个层面的因素对中国股市流动性协同效应的影响;采用混频的方法...
流动性协同效应的存在,意味着不可分散的系统性流动性风险。通过梳理股市流动性协同效应产生的原因,结合中国的实际情况,综合考虑宏观经济环境、股票市场环境以及投资方式三个层面的因素对中国股市流动性协同效应的影响;采用混频的方法克服了数据频率的问题,将不同时间频率的影响因素纳入到同一模型进行实证分析。研究结果表明宏观经济环境、股票市场环境以及投资方式都会对股市的流动性协同效应产生影响,投资相关性、市场不确定性、货币供应量、利率这四个因素的影响较大。宏观经济环境以及投资方式对流动性协同效应的影响存在一定的持续性,利率和货币供应量的持续时间较久,其次是CPI和汇率,投资方式的持续时间最短。
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关键词
流动性协同效应
混频Copula
归因
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题名
中国股市流动性协同效应归因研究
被引量：
5
1
作者
周熙雯
唐振鹏
机构
福州大学经济与管理学院
福建江夏学院金融学院
出处
《东南学术》
CSSCI
北大核心
2019年第2期125-135,共11页
基金
国家自然科学基金项目"金融机构风险溢出:机理
测度与监管"(项目编号:71573042)
文摘
流动性协同效应的存在,意味着不可分散的系统性流动性风险。通过梳理股市流动性协同效应产生的原因,结合中国的实际情况,综合考虑宏观经济环境、股票市场环境以及投资方式三个层面的因素对中国股市流动性协同效应的影响;采用混频的方法克服了数据频率的问题,将不同时间频率的影响因素纳入到同一模型进行实证分析。研究结果表明宏观经济环境、股票市场环境以及投资方式都会对股市的流动性协同效应产生影响,投资相关性、市场不确定性、货币供应量、利率这四个因素的影响较大。宏观经济环境以及投资方式对流动性协同效应的影响存在一定的持续性,利率和货币供应量的持续时间较久,其次是CPI和汇率,投资方式的持续时间最短。
关键词
流动性协同效应
混频Copula
归因
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
中国股市流动性协同效应归因研究
周熙雯
唐振鹏
《东南学术》
CSSCI
北大核心
2019
5
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