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基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈
被引量：
3
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作者
孙宗岐
刘宣会
+2 位作者
陈思源
冀永强
娄建军
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期364-371,共8页
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再...
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
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关键词
运筹学
对策论
随机微分博弈
Hamilton
-
Jacobi
-
Bellman
-
Isaacs方程
投资策略
比例再保险策略
注资-有界分红
模型风险
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职称材料
题名
基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈
被引量：
3
1
作者
孙宗岐
刘宣会
陈思源
冀永强
娄建军
机构
西安思源学院高数教研室
西安工程大学理学院
出处
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期364-371,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371152)
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(2016JK2150)
西安思源学院2016年度科研基金资助项目(XASY-B1617)~~
文摘
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
关键词
运筹学
对策论
随机微分博弈
Hamilton
-
Jacobi
-
Bellman
-
Isaacs方程
投资策略
比例再保险策略
注资-有界分红
模型风险
Keywords
operations research
game theory
stochastic differential game
Hamilton
-
Jacobi
-
Bellman
-
Isaacs equation
investment strategies
proportional reinsurance
capital injection
-
barrier dividend
model risk
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈
孙宗岐
刘宣会
陈思源
冀永强
娄建军
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
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