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题名波罗的海原油和成品油油船运价指数多重分形特征
被引量：1
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作者
刘婷婷
林国龙
王直欢
何红弟
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机构
上海海事大学科学研究院
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出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2016年第1期70-74,共5页
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基金
国家自然科学基金(11302125)
上海市教育委员会资助项目(13YZ085)
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文摘
为更好地把握油船运输市场的动态,提高研究的精确性,基于波罗的海原油油船运价指数(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波罗的海成品油油船运价指数(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈现较强的非线性特征,运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)法对其时间序列进行分析,结果发现BDTI和BCTI均出现明显的多重分形特征,这两个运输市场不遵循有效市场理论.通过对比两者的广义Hurst指数和多重分形谱,发现波罗的海成品油运输市场的分形强度更强.对两个运输市场的多重分形谱进行分析,发现波罗的海成品油运输市场风险更高,需要市场决策者加强关注.该结果可为研究航运市场时间序列的非线性特征提供很好的参考.
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关键词
多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)
波罗的海原油油船运价指数(BDTI)
波罗的海成品油油船运价指数(bcti)
多重分形谱
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Keywords
Multifractal Detrended Fluctuation Analysis（MF-DFA）
Baltic Exchange Dirty Tanker Index（BDTI）
Baltic Exchange Clean Tanker Index（bcti）
multifractal spectrum
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分类号
F551
[经济管理—产业经济]
F224
[经济管理—国民经济]
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